수익성있는 전략 거래 시스템

마지막 업데이트: 2022년 1월 21일 | 0개 댓글
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아바타로 등장한 SKT 전진수 메타버스CO장(가운데), 양맹석 메타버스사업담당(오른쪽), 조익환 메타버스개발담당(왼쪽)이 메타버스 간담회에서 기자들 질문에 답변을 하는 모습. (사진=SK텔레콤)

‘고객의 수익창출 확대’를 모토로 하는 외환선물(사장 김서봉·사진)은 코스닥선물 상장이후 개인투자자의 시장참여에 가장 적극적인 선물사로 업계 정평이 나있다.

외환선물은 코선물 거래이전부터 개인고객들을 대상으로 한 각종 교육 프로그램을 지속적으로 시행해왔으며 전문인력을 통한 최고급 분석정보와 안전성 높은 홈트레이딩시스템 제공으로 큰 호평을 받았다.

외환선물의 홈트레이딩시스템, 시스템트레이딩등은 이 같은 개인고객의 거래활동을 철저히 배려해 개발됐다. 이미 여러 차례 실시된 모의 거래에서 안정성과 편의성이 입증돼 고객들이 사용하기 편한 시스템으로 호평을 받은 바 있는 외환선물의 홈트레이딩시스템(HTS)은 기존의 HTS 기능은 물론 시스템트레이딩 기능까지 가능하다는 것이 특징이다.

외환선물은 전문 리서치 자료 생산으로도 유명하다. 우수 분석 전문가를 둔 외환선물은 시황은 물론 상품선물 및 코선물에 대한 개별 분석자료까지 증권사 리서치 자료와 비교해도 손색이 없을 정도로 정확성 높은 자료를 생산하고 있는 것이 특징. 실제로 외환선물의 이 처럼 정확하고 신뢰도 있는 분석자료는 기관은 물론 개인고객 유치에도 큰 영향력을 행사하고 있다는 설명이다.

증권사 중개영업의 70% 가량을 홈트레이딩시스템을 통해 운영하고 있는 외환선물은 향후 우수한 HTS를 기반으로 하는 사이버 영업에 특화해 시장을 공략해 나가겠다는 전략이다. 이를 위해 외환선물은 사이버 트레이딩 룸을 확대 개편할 예정이며 고객 트레이딩시스템 개발에도 주력할 예정이다. 특히 시스템트레이딩의 경우 고객의 개별 거래전략과 외환선물이 제공하는 투자전략을 연계하는 세부 Tool을 개발해 고객의 거래 수익을 최대한 높일 수 있는 시스템을 내놓는다는 계획이다.

또한 외환선물은 올 하반기에 보안, 백업시스템등을 단계적으로 도입해 내외부적인 리스크관리를 강화해 나갈 예정이다. 최근 선물업계에도 사이버 금융거래가 급격히 늘어남에 따라 고객들의 안전한 거래를 위한 대응책을 마련하겠다는 것. 백업의 경우 우선 고객 데이터를 원격지에 저장할 수 있도록 해 사고 발생에 대비할 예정이며 향후에는 리얼타임으로 복구가 가능하도록 백업시스템을 갖출 계획이다.

이밖에도 해킹 크래킹등을 미연에 방지할 수 있는 보안시스템 도입과 일임 임의매매 방지를 위한 내부통제 기능 강화등을 추진해 안전한 투자회사로 거듭난다는 방침이다.

유용한 정보

요즘에는 평균연령이 점점 높아지고 있어서 곧 100세 시대를 맞이하겠지만, 정작 노후에 대한 대비가 부족한 분들이 많이 있습니다.

그렇다보니 본인이 가지고 있는 자본으로 재테크를 생각하는 분들이 많이 있지요.
주식이라는게 어떻게 보면 쉽지만, 어떻게 보면 상당히 어려운 것이 곧 주식이지요.

주변에 보면 주식으로 몇 백만원에서 몇 천만원의 수익을 냈다는 분들을 쉽게 접하지만, 그 분들이 계속해서 그 정도의 수익을 내는지는 의문입니다.

주식이라는게 운칠기삼이라고도 하지요.
운이 좋으면 수익을 내지만, 운이 좋지 않으면 손해를 보니까요.
그렇다면 주식은 결국 운을 바라는 도박일까요?
그것은 아닙니다.

철저한 분석을 통해 투자한다면 확률은 상당히 높일 수 있습니다.
또한 투자자들이 있기에 주식회사가 존재할 수 있는 것이니 자본주의 시장에서 주식 투자자는 반드시 필요한 것입니다.

[주식 전문가는 시스템 트레이딩으로 투자한다]

주식 투자 하시는 분들은 이런 생각이 머릿속에서 떠나지 않을 것입니다.

어떻게 하면 주식으로 돈을 벌 수 있을까?
어떻게 하면 주식으로 10억 만들기에 성공할 수 있을까?

정답은 싸게 사서 비싸게 팔면 되는 것이지요.
하지만 주식 투자 하시는 분들이 이것을 몰라서 수익을 못 내는 것일까요?
그것은 아니지요.

이에 대한 해법은 시스템 트레이딩 이라고 생각합니다.

시스템 트레이딩에 대한 얘기를 풀기 전에 잠시 주식으로 손해를 보는 분들의 원인부터 분석해 보고 시스템 트레이딩에 대해 풀어볼까 합니다.

[주식으로 10억 만들기는 시스템 트레이딩이 정답]

주식으로 손해 보는 대표적인 이유

이론적으로 보면 주식으로 수익을 창출하는 사람이 있는 만큼 손해를 보는 사람이 있을 것으로 보이지만, 실제로는 주식으로 돈 버는 사람은 그리 많지 않은 것 같아요.

[주식투자 잘못된 습관부터 버려야]

그렇다면 주식으로 손해 보는 대표적인 이유는 무엇일까요?

많은 이유가 있겠지만 정리해 보면 다음과 같을 것으로 보입니다.

1. 주식에 대한 사전 지식이 부족한 상태에서 무턱대고 시작한다.
2. 주변의 지인이 추천하는 종목을 매수한다.

3. 주식에 대한 지식이 부족하다보니 증권사 직원에게 매수 매도를 위임한다.
4. 주가가 올라가면 작게라도 이익을 보려고 재빠르게 매도한다.

5. 주가가 떨어지면 더 큰 손해를 보기 전에 재빠르게 매도한다.
6. 주식은 장기적으로 투자하면 이익이라 생각하고, 매수 후 몇 개월간 방치해 둔다.

7. 최근 2~3일간 상한가 종목을 매수해 금일 상한가에 매도하려고, 상한가 종목을 매수한다.
8. 분산투자보다는 오를 것으로 예상되는 1~2개의 종목에 집중 투자한다.

9. 주가가 떨어져도 반드시 이익을 보고 팔기 위해 주가가 오를 때까지 기다린다.
10. 단기간에 큰 이익을 보기 위해 관리종목 위주로 투자한다.

[주식투자는 확실한 분석으로 시작한다.]

주식으로 손해를 보셨다면 위의 항목 중 나는 어떤 잘못된 습관이 있는지 점검해 보시기 바랍니다.

그렇다면 주식투자는 전문가만 해야 할까요?
그렇지 않습니다. 주식에 대해 어느 정도의 지식만 습득하면 충분히 가능합니다.

물론 주식에 대한 많은 정보가 도움이 되겠지만요.

그렇다면 주식으로 안정적인 수입을 올릴 수 있는 방법은 없을까?

주식으로 10억 만들기 프로젝트 는 수익성있는 전략 거래 시스템 어떤 방법으로 진행하는 것이 좋을까?
제 생각에는 시스템 트레이딩이 아닐까 싶습니다.

아직 시스템 트레이딩이라는 용어가 생소한 분들도 계실텐데요.

시스템 트레이딩 을 쉽게 설명하면 사전에 어떤 조건이 되면 매수하고, 어떤 조건이 되면 매도할 것인지를 정해 놓아 컴퓨터가 자동으로 수익성있는 전략 거래 시스템 해당 조건이 되면 매수와 매도를 진행 하도록 하는 것입니다.

컴퓨터가 조건에 따라 매수와 매도를 진행한다고 해도 무조건 수익이 발생하는 것은 아닙니다.
하지만 시스템 트레이딩에는 어마 어마한 기능이 숨어 있습니다.

이 기능만 잘 활용하신다면 주식으로 10억 만들기를 쉽게 성공할 수 있습니다.

제가 알기로는 미국의 증권사 에서는 80% 정도의 거래가 시스템 트레이딩으로 이루어지는 것으로 알고 있습니다.

그만큼 이미 선진국에서는 시스템 트레이딩이 일반화되어 가고 있다는 것이지요.

하루 종일 증권사 소파에 앉아서 현황판을 지켜보고 있거나, 집에서 하루 종일 모니터를 붙들고 있지 않아도 컴퓨터가 수익을 발생시켜 줄 수 있는 방법이 바로 시스템 트레이딩입니다.

[미국 증권사의 80%가 시스템 트레이딩으로 거래]

시스템 트레이딩의 장점

시스템 트레이딩에 대해 좀 더 자세하게 알아보기 전에 시스템 트레이딩은 어떤 장점이 있는지 알아보겠습니다.

시스템 트레이딩의 장점 은 다음과 같습니다.

1. 본인이 생각하는 매수와 매도 전략이 수익을 창출할 수 있는지를 미리 검증해 볼 수 있다는 것 입니다. 시스템 트레이딩을 제공하는 증권사에서는 과거 데이터도 제공해 주고 있습니다. 그러므로 본인이 생각하는 매수 및 매도 전략을 과거 10년 정도의 데이터로 검증해 보고, 수익이 발생한다면 진행하면 되고, 그렇지 않으면 수익을 창출할 수 있는 전략으로 다시 수정해서 과거 데이터로 검증해 보면 되는 것입니다.

2. 본인이 구상한 전략에 의해 컴퓨터가 주문을 넣는 경우와 직접 주문을 넣는 경우를 비교해 보면 컴퓨터를 이용해서 자동으로 주문을 넣는 것이 훨씬 빠르다는 것은 너무 자명한 사실입니다. 그러므로 매수나 매도 타이밍을 놓칠 확률을 그만큼 줄일 수 있다 는 것입니다. 매수나 매도 주문을 넣어야 할 조건이라고 생각되어서 직접 매수나 매도 수익성있는 전략 거래 시스템 주문을 넣었지만 불과 몇 초에서 1분 정도의 타이밍을 놓침으로 인해 매수나 매도가 이루어지지 않는 경우가 많습니다. 이로 인해 어마어마한 손실을 입거나, 상당한 금액의 이익을 창출할 수 있는 기회를 놓치는 경우가 많은데요. 컴퓨터로 자동 주문할 경우 이런 손실이나 이익기회를 놓치지 않고 제 때 주문을 넣을 수가 있습니다.

[나만의 전략으로 10억 만들기 도전하자]

3. 사람은 감정에 의해 순간적으로 판단이 흐려지기도 합니다. 그렇다보니 본인이 생각하는 매수나 매도 시점이 되더라도 지금 매수 매도 주문을 넣는 것이 맞는지를 고민하다가 타이밍을 놓쳐서 큰 손실을 보는 경우가 많습니다. 하지만 컴퓨터에 조건을 넣어놓고 자동주문을 걸어 놓을 경우에는 감정으로 인한 흐트러짐 없이 정확한 타이밍에 주문을 넣을 수 있습니다.

4. 본인이 세운 전략에 대해 다른 사람이나 증권사에서 사용하면 어떻게 하나 걱정되기도 할텐데요. 본인이 세운 전략은 본인의 컴퓨터에만 저장되고, 증권사에서 제공하는 시스템 프로그램은 해당 조건이 되면 매수와 매도 주문만 넣기 때문에 내 소중한 전략이 노출되는 것에 대한 염려는 하지 않아도 됩니다.

[감정에 흔들리지 않는 주식 투자로]

시스템 트레이딩의 단점

시스템 트레이딩이 장점만을 가지고 있는 것은 아닙니다.
당연히 단점도 있지요.

시스템 트레이딩의 단점 은 다음과 같습니다.

1. 본인이 세운 전략을 과거 데이터로 검증해서 수익이 발생했다고 하지만, 미래에도 반드시 수익이 발생한다는 보장은 없습니다. 미래의 일은 아무도 모르니까요. 하지만 과거 1년 정도의 데이터보다는 과거 10년 정도의 데이터로 검증하는 것처럼 장기간의 데이터로 검증 해 본다면 본인의 전략이 미래에도 수익으로 돌아올 확률은 상당히 높다고 생각합니다.

[주식으로 1억 만들기, 주식으로 10억 만들기]

2. 주식에 대한 사전지식을 필요로 합니다. 하지만 시스템 트레이딩 뿐만 아니라, 주식투자를 생각한다면 최소한 주식에 관련된 책 몇 권 정도는 섭렵해야 하지 않을까 싶습니다. 이는 시스템 트레이딩을 하건 안하건 관계없이 필요로 하는 지식이니까요.

3. 본인이 세운 전략을 시스템 트레이딩으로 구현하기 위해서는 시스템 트레이딩 사용법을 배워야 합니다. 시스템 트레이딩도 컴퓨터 프로그래밍의 일종이기 때문에 시스템 트레이딩에서 사용하는 언어에 대해 사전에 공부를 해야만 합니다. 하지만 시스템 트레이딩은 흔히 생각하는 컴퓨터 프로그램처럼 어려운 것은 아니기 때문에 미리 겁먹을 필요는 없습니다.

시스템 트레이딩 예제 몇 개만 따라서 해 보고, 동영상 강좌 몇 개만 들어 본다면 그렇게 어렵지 않게 진행할 수 있습니다. 시스템 트레이딩을 제공하는 증권사의 홈페이지에 시스템 트레이딩 작성방법에 대한 동영상도 무료로 제공되고 있으며, 정기적으로 교육도 실시하고 있으니 필요하다면 신청해서 교육 받는 것도 가능합니다.

시스템 트레이딩을 위한 준비

시스템 트레이딩으로 수익을 창출할 수 있다고 하는데, 시스템 트레이딩을 시작하려면 어떻게 해야 할까?

당연히 시스템 트레이딩 프로그램이 필요하겠지요.

시스템 트레이딩 프로그램 은 다양한 프로그램들이 있는데요.
무료로 제공되는 시스템 트레이딩 프로그램도 있고, 유료로 제공되는 시스템 트레이딩 수익성있는 전략 거래 시스템 프로그램도 있습니다.

무료 버전 은 대체적으로 기능이 단순해서 사용하기 쉽습니다.

유료 버전 은 많은 기능이 존재하기에 다양한 기법들을 시도해 볼 수 있습니다. 하지만 기능이 너무 많아 오히려 어렵게 느껴지기도 하지요. 또한 대부분의 유로 시스템 트레이딩 프로그램이 영문 버전이다 보니 영어가 약한 분들은 사용하는데 많은 어려움이 따르지요. 시스템 트레이딩 프로그램을 배우기 위해서는 영어 매뉴얼을 참조해야 하기 때문에 영어가 약하신 분들에게는 상당한 부담이 되기도 합니다.

[종자돈으로 10억 만둘기 성공]

그렇다면 무료 로 제공되는 시스템 트레이딩 프로그램은 어떤 프로그램이 있을까 궁금하실텐데요.
그래서 제가 사용하는 시스템 트레이딩 프로그램을 소개해 드릴까 합니다.

제가 사용하는 시스템 트레이딩 프로그램은 대신증권 에서 제공하는 사이보스 트레이더 인데요.

무료버전인데다가 국내 증권사에서 제공하기 때문에 언어로 인한 어려움도 없으며, 유용한 기능이 상당히 많으며, 배우기 쉽다는 장점을 가지고 있습니다. 또한 정기적으로 교육도 진행하기 때문에 필요 시 신청해서 배울 수 있지요. 하지만 단점으로는 지방에 계신 분들이 교육받기 위해 서울까지 가야한다는 번거로움이 있다는 것이지요. 그래도 교육을 받는 것이 낫겠다 싶으면 교육 받을 수 있는 방법이 있다는 것은 매우 큰 장점이지요.

대신증권의 시스템 트레이딩 프로그램은 대신증권 홈페이지에서 무료로 다운 받을 수 있습니다. 물론 대신증권의 계좌를 개설하신 분들에게만 제공되지요. 그러므로 대신증권의 시스템 트레이딩 프로그램을 이용하고자 하신다면 대신증권 계좌 개설 먼저 진행해야겠네요.

대신증권 시스템 트레이딩 프로그램에는 매수 매도 전략으로 많이 사용하는 MACD 나 스토캐스틱 등은 물론이고 전문가들이 사용하는 고급 기능까지 모두 무료로 제공되기 때문에 시스템 트레이딩으로 주식 투자하실 분들에게는 상당히 고마운 일이지요.

[매수 매도 자동주문이 10억 만드기 성공 열쇠]

참고로 저는 대신증권과는 수익성있는 전략 거래 시스템 아무런 관계가 없음을 알려 드립니다.
몇 년 전에 시스템 트레이딩이라는 것을 알게 된 후, 시스템 트레이딩을 시작하려고 알아봤지만 시스템 트레이딩 프로그램을 쉽게 찾을 수가 없었습니다. 그래서 무턱대고 증권사마다 계좌를 개설하면서 찾아 봤습니다. 그러던 중 제가 원하던 시스템 트레이딩 프로그램이 대신증권에서 제공된다는 것을 알게 되었고, 지금까지 대신증권의 시스템 트레이딩 프로그램을 이용하고 있답니다.

여러분도 시스템 트레이딩을 이용해서 주식으로 10억 만들기에 도전해 보세요.

한 번의 매수와 매도 거래에서 1%의 수익은 작게 보이지만, 거래금액이 1억이라면 한 번의 수익성있는 전략 거래 시스템 거래로 100만원의 이익이 발생하며, 1%의 이익이 매일 발생한다면 1년이면 2억 7천만원의 수익이 발생하며, 하루 2번의 거래를 성공한다면 수익은 5억 4천만원이 됩니다. 그리고 발생한 수익을 재투자할 경우에는 투자금이 누적되어 1년이면 14억 6천 8백만원이 되지요. 1억 투자로 10억 만들기까지 수익성있는 전략 거래 시스템 수익성있는 전략 거래 시스템 소요되는 기간을 계산해 보니 46주면 가능하군요.

물론 이처럼 되면 얼마나 좋겠습니까? 하지만 이 정도는 아니더라도 주식으로 10억 만들기 정답은 시스템 트레이딩 이 아닐까 싶습니다.

자동 투자 봇, 시스템 트레이딩 이란 무엇인가

즉 자신의 매매 원칙이 어느 정도 수익이 나는지, 위험이 어느 정도인지 등을 과거 주가를 통해서 분석하여 파악한 후, 실전 매매에 적용하는 방법입니다.

역사적으로 살펴보면 세계 2 차 대전에서 미군이 독일군의 폭격 시점을 예측하기 위해서 예전의 폭격 시점들을 평균화하면서 사용되었던 이동평균 방법이 전쟁 후 주가 예측 및 주식 매매에 이용한 것이 시초입니다. 특히 선물이란 파생상품이 생겨나면서 폭발적으로 시스템 트레이딩 매매가 활성화되었습니다.

시스템 트레이딩을 사용하면 거래자가 컴퓨터를 통해 자동으로 거래 진입 및 종료에 대한 특정 규칙을 설정할 수 있습니다. 컴퓨터가 실제로 거래하도록 만든 프로그램을 자동투자 봇 이라고 부르곤 합니다. 실제로 다양한 플랫폼에서 미국 증권 거래소에서 거래되는 주식의 70 ~ 80 % 이상이 자동 거래 시스템에서 나온다고 보고합니다.

출처 https://www.youtube.com/watch?v=gUBtVwnm908

거래자는 기존 손매매로 거래하던 방식을, 정확한 진입, 종료 및 자금 관리 규칙을 컴퓨터가 실행하고 모니터링 할 수있는 자동화 된 거래 시스템으로 전환 할 수 있습니다. 전략 자동화의 가장 큰 매력 중 하나는 거래에서 감정을 제거 할 수 있다는 것입니다.

많은 투자자들이 투자에서 감정을 배제하지 수익성있는 전략 거래 시스템 못해 손해를 보는 일이 많습니다. 저 또한 시스템 트레이딩을 하기 전에는 고점에서 사고 저점에서 파는 행위를 밥먹듯이 했었습니다. 떨어지면 더 올라갈 것이라는 믿음에 물타기하고, 더 떨어지면 본전 생각에 본전까지 오면 팔아버렸습니다. 하지만 본전에 팔면 더 올라가는경우가 많았습니다. 사람의 심리와 반대로 했다면 오히려 돈 벌었을 것 같습니다. 저는 작년 한해 동안 시스템 트레이딩을 통해 운 좋게도 100% 수익을 거두었습니다. 저보다 훨씬 많이 번 분들도 계실것이라 부끄러운 수치이지만 노력하면 된다는 것을 체득하게 되었습니다.

시스템 트레이딩에서 거래 진입 및 종료 규칙은 이동 평균 크로스 오버와 같은 간단한 조건을 기반으로 할 수도 있고 사용자의 거래 플랫폼에 특정한 프로그래밍 언어를 포괄적으로 이해해야하는 복잡한 전략 일 수도 있습니다. 또한 자격을 갖춘 프로그래머의 전문 지식을 기반으로 할 수도 있습니다.

시스템 트레이딩의 장점

앞서 말씀드린 것 처럼 자동화 된 거래 시스템은 거래 과정에서 감정을 최소화합니다. 감정을 배제함으로써 트레이더는 계획을 고수하는 것이 더 쉽습니다. 거래 규칙이 충족되면 거래 주문이 자동으로 실행되기 때문에 거래자는 주저하거나 거래에 의문을 제기 할 수 없습니다. 자동화 된 거래는 "방아쇠를 당기는 것"을 두려워하는 거래자들을 도울뿐만 아니라, 과다 거래하기 쉬운 거래자들을 억제 할 수 있습니다. 즉, 감지 된 모든 기회에 매수와 매도를 할 수 있습니다.

손실이 날까봐 두려워하거나 거래를 통해 조금 더 많은 수익을 내고자하는 욕구와 같은 감정적 요인을 사전에 제거할 수 있습니다. 자동화 된 거래는 거래 계획을 정확하게 따르기 때문에 거래규칙이 유지되도록 도와줍니다. 또한 '휴먼 에러'가 최소화됩니다. 예를 들어, 100 주 매수 주문이 1,000 주 매도 주문으로 잘못 입력되지 않을 경우를 예로 들 수 있습니다.

백테스팅 ( 시뮬레이션 )

백테스팅은 과거 데이터를 통해 본인의 전략을 검증해보는 것 입니다. 예를들어 골든크로스를 보면 골든크로스가 연평균 얼마나 벌 수 있는 전략인지에 대한 검증을 하는것 입니다. 프로그램, 상용 툴 등을 통해 알고리즘을 만들고 정확한 백테스트를 해야합니다. 트레이더는 실시간 거래에서 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 이러한 정확한 규칙을 정하고 과거 데이터를 통한 테스트를 할 수 있습니다. 거래자는 아이디어를 사전에 테스트 해볼 수 있다는 것이 가장 큰 장점 일 것입니다.

자동 거래 시스템을 통해 사용자는 한 번에 다양한 전략을 이용하여 거래 할 수 있습니다. 이는 포지션 손실에 대한 헤지를 만드는 동시에 다양한 상품에 리스크를 분산시킬 가능성이 있습니다. 손매매로 달성하기에는 매우 어려운 일이 컴퓨터에 의해 몇초 만에 효율적으로 실행됩니다. 컴퓨터는 다양한 시장에서 거래 기회를 스캔하고 주문을 생성하며 거래를 모니터링 할 수 있습니다.

시스템 트레이딩의 단점

컴퓨터로 하는 일이기 때문에 프로그래밍을 잘못한 경우, 서버에 문제가 있는 경우(잘 없겠지만), 인터넷이 끊기는 경우(종종 있습니다) 거래를 원하는대로 못하는 상황이 벌어집니다. 대부분의 거래자는 자동 거래 시스템을 사용할 때 백테스트와 비교하여 분석해야하고 일반적으로 처음 알고리즘을 검증할 때는 작은 거래 규모로 시작하는 것이 좋습니다.

기계적 결함이 생길 수 있기 때문에 수익성있는 전략 거래 시스템 수익성있는 전략 거래 시스템 모니터링이 필요합니다. 이는 연결 문제, 전력 손실 또는 컴퓨터 충돌과 같은 기술 오류 및 시스템 문제의 가능성 때문입니다. 직접 프로그램을 만든 경우에는 로그를 만들어서 장 이후에 어떤 문제가 있는 지 확인해보며 프로그램을 수정해가야 합니다. 자동화 된 거래 시스템이 잘못된 주문, 누락 된 주문 또는 중복 주문을 초래할 수있는 이상 현상을 경험할 수 있습니다. 시스템이 모니터링되면 이러한 이벤트를 신속하게 식별하고 해결할 수 있습니다.

제가 가장 경계하는 부분이 바로 과최적화 입니다. 과최적화란 말 그대로 과하게 최적화 되었다는 것을 의미합니다. 과거 데이터를 통해 알고리즘을 만들때 너무 많은 조건을 넣어 테스트를 한 경우 특정 종목만 걸리게 되어 테스트 결과가 좋아보이는 경우가 생깁니다. 바로 지난 12월에도 경험했습니다. 좋은 전략은 여러 조건으로 감싸지 않아도 충분히 좋은 결과가 나옵니다. 이런 전략을 찾고 마켓타이밍 정도만 넣어서 거래하는것을 추천합니다. 그리고 실거래에서 과거 MDD를 넘기지는 않는지, 매일 데이터를 받고 실제와 백테스트간에 괴리가 얼마나 생기는 지 충분히 검증을 해야합니다.

자동 거래 시스템에 대한 강점이 많이 부각되었지만, 자동매매가 거래 자체를 수익성있는 전략 거래 시스템 대체하는 것으로 간주되어서는 안됩니다. 제가 아는 지인은 손매매로 연 400% 이상 벌고있고, 고수들의 손매매를 100% 프로그램으로 옮기기엔 아마 불가능 할 수도 있습니다. 호가창을 보고 순간판단, 분봉을 보고 순간판단 등 이런부분은 정확하게 프로그래밍하기엔 어려울것이라 생각합니다. 저처럼 주식거래에 심리가 수익성있는 전략 거래 시스템 많이 작용하는 분이시거나 손매매로 수익을 못 보시는 분들이라면 자동 거래 시스템을 만들어보는 것을 추천 드립니다.

베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (47) - Cumulative win strategy (5)

지난 시간에는 cycle profit targeting 전략의 하나인 consecutive win strategy 에 대해 살펴보았습니다. Consecutive win strategy는 직전 베팅에서 따면 다음 베팅에서 1유닛을 추가하고, 직전 베팅에서 손실이 발생하면 이전 베팅의 규모와 무관하게 1유닛으로 돌아가되, 연속적으로 n회 딴 경우에도 1유닛으로 되돌아가는 전략 이었지요?

이 전략은 승리가 누적되면서 베팅 유닛이 커진 상태에서 한 번의 손실이 날 때 한 번에 엄청난 규모의 손실이 발생하는 것을 미연에 방지하는 장점 이 있다고 확인한 바 있습니다.

이번 시간에는 cycle profit targeting 전략의 또 다른 종류인 cumulative win strategy 에 대해서 살펴보겠습니다.

1. Cumulative win strategy란?

Cumulative win strategy란 말 그대로, 최근 거래의 누적된 수익 거래의 개수가 n개에 도달하면 1 유닛으로 돌아가는 전략입니다. 수익 거래가 계속되면 1유닛씩 늘리고, 수익성있는 전략 거래 시스템 직전 거래에서 손실이 발생하면 1 유닛으로 돌아가지 않고 직전 거래의 투자 유닛에서 1 유닛을 뺍니다.

그렇다면 여기서 최근 거래의 누적된 수익 개수가 n 개에 도달하면 1유닛으로 돌아간다는 개념은 무엇일까요? 쉽게 이해하기 위해 n = 3인 consecutive 수익성있는 전략 거래 시스템 win strategy 와 cumulative win strategy를 비교해보겠습니다.

1) Consecutive win strategy

승 - 패 - 승 - 패 - 승 - 승 - 승 (연속 3회) : 이 때 1 유닛으로 회귀

2) Cumulative win strategy

승 - 패 - 승 - 승 - 패 - 승 - 승 : 이 때 1 유닛으로 회귀

승을 +1, 패를 -1로 놓고 누적합을 구합니다. 이 누적합이 3이 되는 시점에 1 유닛으로 회귀하는 전략입니다. Cumulative win strategy 에서는 연속적인 수익 거래가 아니더라도 이전 거래에서 승이 있는 것까지 반영되기 때문에 consecutive win 전략보다 수익을 더 빨리 확정 짓는다는 특징이 있고, 직전 거래에서 손실이 발생하더라도 1 유닛으로 회귀하는 것이 아니라 직전 유닛에서 1 유닛을 줄여 수익이 나는 추세를 만끽 하는 구조입니다.

Cumulative win 전략의 변형으로 수익이 났을 때 1 유닛을 추가하고, 손실이 나면 -2 유닛을 빼는 전략도 있습니다. 이 전략은 기본전략보다 손실 관리에 더 중점을 둔 전략이라고 할 수 있습니다.

2. Cumulative win strategy 의 특징

이 방법의 장점은 역시 drawdown은 유사한 수준에서 승률을 더 높일 수 있다는 점 이겠지요. Cycle target이 연속 수익 거래가 이 아닌 누적 수익 거래이기 때문입니다. 여기서 사이클 목표인 n값을 정할 때는 매매 기법의 승률과 손익의 clustering을 백테스트에서 조사하여 참고 하는 것이 중요합니다. 물론, 백테스트 상의 결과가 실제에서 그대로 재현된다는 보장은 없기 때문에 과거 데이터에 지나치게 최적화하는 것은 좋지 않고, 대략적인 수준에서 적당한 값을 정하는 것이 좋습니다.

3. 베팅 사이즈 조절 시스템의 비밀은?

지금까지 살펴본 베팅 사이즈 조절 시스템 자체가 수익을 내주는 것은 아닙니다 . 착각하면 안되는 것은, 기본전략 자체가 수익을 내주지 못하는데 이런 베팅 사이즈 조절 기법이 우하향하는 수익 곡선을 근본적으로 바꿔주지는 못한다 는 것입니다.

하지만, 이런 기법에는 지속적인 매매과정에서 수익과 손실의 cluster 형성을 자동으로 추적하고 수익을 극대화하는 구조가 숨어 있고 이는 일종의 자금 관리의 추세 추종 로직 (피라미딩) 기법의 철학과 일맥상통 한다고 볼 수 있습니다.

특별히 금융 시장의 트레이딩에서 이런 수익과 손실의 clustering은 매우 흔하게 관찰됩니다. 변동성 군집만 존재하는 것이 아니라 거래 전략에도 수익과 손실의 군집 현상을 자주 볼 수 있습니다. 추세 추종 전략의 예를 들자면, 추세장이 지속되면 추세 추종 전략도 연속적으로 수익이 발생하지만, 횡보장으로 진입하면 그 때부터는 지속적으로 손실이 발생하게 됩니다. 이 경우 수익 곡선을 분석하면 지속적인 수익 거래 - 지속적인 손실 거래와 같이 수익과 손실 거래가 뭉쳐서 (clustering) 발생하게 되는 원리이죠.

따라서 완벽한 시스템 개발에만 골몰하지 말고, 연속적인 수익의 cluster가 잘 발생하는 전략을 개발하여 투자하고 리스크 관리는 이 시스템에 맡겨 보완하는 것 도 좋은 방법 이라고 할 수 있습니다.

기존의 고정 비율 투자 리스크 관리법은 수익을 보전하는 시스템이 없기 때문에 큰 폭의 수익이 발생한 상태에서 한 방에 먹은 것을 다 토해내는 경우가 많아 효율적이지 못한 면이 있습니다.

시장은 추세와 consolidation을 반복하기 때문에 서로 다른 두 전략이 동시에 효율적이지는 못하기 때문에 어느 한 전략에서 수익성있는 전략 거래 시스템 빠르게 수익이 발생할 때 다른 전략에서는 손실이 발생하는 경우가 흔합니다.

추세 전략 + 역추세 전략 양방향에 동시에 투자를 한 상태에서 이 베팅 기법을 적용하면 시장의 방향성을 예측하지 않고도 이론적으로는 한쪽의 수익은 극대화하고 다른 쪽의 손실은 최소화할 수 있습니다.

저자는 동일한 종목을 대상으로 완전히 정반대로 진입하는 전략에 이 베팅 기법을 적용한 결과를 보여주며 이런 접근 방법의 특징을 설명해줍니다. 여기서는 매수와 매도의 양방향 매매가 가능한 FX 거래를 통해 시뮬레이션을 했는데요, 이해하기 쉽게 설명하자면, 투자 자금을 2등분하여 KODEX 200 ETF와 KODEX 인버스 ETF 에 20일 이동평균선 돌파 전략을 동시에 적용한 것과 비슷한 상황 입니다.

상식적으로 생각하면 정확히 반대로 움직이는 종목들에 똑같은 전략을 구사했으니 최종 포트폴리오에서는 수익이 나지 않아야 할 것 같지만, 수익 곡선의 추세를 추종하는 이 전략의 특성상 최종 포트폴리오에서는 수익이 난다는 것을 보여주고 있습니다.

베팅 관리 기법을 적용하기 전 오리지널 전략의 수익 곡선을 잘 보시고, 이 전략을 적용한 뒤의 수익곡선과 비교해보시기 바랍니다. 유심히 살펴보시면, 왜 이런 현상이 나타났는지 이해하실 수 있으리라 생각합니다.

다음 포스팅에서는 지금까지 살펴본 베팅 비중 조절을 이용한 전략의 수익 곡선을 더 살펴본 후 전체 내용을 마무리하겠습니다.

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아바타로 등장한 SKT 전진수 메타버스CO장(가운데), 양맹석 메타버스사업담당(오른쪽), 조익환 메타버스개발담당(왼쪽)이 메타버스 간담회에서 기자들 질문에 답변을 하는 모습. (사진=SK텔레콤)

아바타로 등장한 SKT 전진수 메타버스CO장(가운데), 양맹석 메타버스사업담당(오른쪽), 조익환 메타버스개발담당(왼쪽)이 메타버스 간담회에서 기자들 질문에 답변을 하는 모습. (사진=SK텔레콤)

[뉴시안= 조현선 기자]SK텔레콤이 메타버스 플랫폼 '이프랜드(ifland)'에서 누구나 아이템을 사고팔 수 있는 경제활동이 가능한 세상으로 만들겠다는 방침을 세웠다. 가상세계에서도 현실처럼 돈을 벌고, 거래할 수 있도록 거래 시스템을 만들겠다는 것이다. 연내 도입이 목표다.

SKT는 19일 기자 간담회를 열고, 이프랜드로 이끌어갈 메타버스 대중화시대 청사진을 밝혔다. 향후 이프랜드를 누구나 자신만의 개성이 담긴 메타버스 세계를 만들고, 소통할 수 있는 '오픈 플랫폼'으로 진화시키겠다는 포부다.

메타버스란 가상·초월을 뜻하는 '메타(Meta)'와 현실 세계를 의미하는 '유니버스(Universe)'의 합성어로, '3차원 가상세계'를 뜻한다. 쉽게 말해 가상현실(VR)을 넘어 자신을 대리하는 '아바타'를 통해 직접 사회·경제·문화 활동을 함께하며 소통하는 플랫폼이다. 최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대, 1981~2010년생)를 중심으로 급속도로 성장하고 있어 세계가 주목하는 산업이다.

먼저 SKT는 연내 이프랜드 내에 아이템을 거래할 수 있는 마켓 시스템을 선보이겠다는 방침이다. 누구나 본인만의 의상·아이템을 직접 디자인하고 제작하는 플랫폼을 마련해 이용자들간 자유롭게 거래할 수 있는 환경을 조성한다.

자신이 만든 아바타 의상·아이템을 만들어 판매할 기회를 제공하고 구매하는 사람은 본인만의 개성을 더욱 뚜렷하게 표현하는 등 판매자와 구매자 모두가 만족하는 서비스를 마련하겠다는 것이다. 메타버스 플랫폼을 전자상거래 영역까지 확대시키고, 이용자들이 수익을 창출할 수 있도록 진화하는 셈이다.

이를 위해 메타버스상에서 거래를 위한 전용 화폐를 도입하겠다는 계획이다. 양맹석 SK텔레콤 메타버스 사업담당자는 "전용 화폐는 일차적으로 이프랜드 내에서 결제가 가능할 수 있도록 하는 것이 목표"라면서 "내부적인 활성화 정도에 따라 장기적으로 타 플랫폼과 외부 서비스에도 적용할 수 있는지 등을 고민하겠다"고 밝혔다.

또 공통으로 제공되는 룸 테마 역시 이용자 스스로 꾸밀 수 있는 '공간 제작 플랫폼'도 적용키로 했다. 다양한 파트너들이 취향과 목적에 맞는 메타버스 공간을 직접 만들어 활용할 수 있을 것으로 보인다.

이를 통해 이용자들이 단순히 정형화된 메타버스 공간을 방문하는 것을 넘어 직접 이프랜드 세계를 만들고, 그 안에서 다양한 가능성을 실현해 나갈 수 있다는 측면에서 진정한 오픈 플랫폼으로서의 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대된다.

SKT는 이프랜드를 통해 다양한 대형 행사와 이벤트를 지속 개최할 계획이다. 대표적으로는 팬미팅 등 스타와 팬이 소통할 수 있는 엔터테인먼트 산업을 꼽았다. SKT는 K팝 데이터 플랫 폼 '케이팝 레 이더'와 함께 메타버스 K팝 팬 미팅 행사를 이프랜드 내에서 개최한다. 케이팝 레이더는 매달 이 달의 아티스트와 신인을 선정해 팬들과의 소통 자리를 마련하고 있다.

국내 대표 레저 이벤트인 불꽃놀이 행사도 이프랜드에서 관람할 수 있도록 했다. 앞서 SKT와 한화는 지난해 9월 한화가 주최하는 국내 주요 불 꽃놀이 행사를 SKT 혼합현실 콘텐츠로 독점 제공하는 전략적 협약을 체결한 바 있다. 이외에도 △메타버스 연애코칭 △뮤직토크 콘서트 △인디살롱 등 일생 생활에서 즐 길 수 있는 다양한 콘텐츠를 지속 제공하겠다는 방침이다.

한편 SKT는 연내 이프랜드의 글로벌 시장 진출을 추진한다. 자사 증강현실 플랫폼인 '점프'의 글로벌 진출 경험을 살려 이프랜드 역시 다양한 해외 앱마켓 출시를 통해 글로벌 고객 대상 서비스를 확대해 나갈 계획이다. 대륙벌 주요 국가를 중심으로 80여개국가의 앱마켓 출시가 목표다.


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