다음은 간단한 거래 전략입니다

마지막 업데이트: 2022년 5월 15일 | 0개 댓글
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"시장이 전일 가치 영역 아래/높은 위치에서 열리고 2개의 연속 TPO에 대해 내부로 트레이드된다면, 80%는 가치의 반대편을 다시 방문할 것입니다."

빨간연필 빨간연필

이번 글에서는 On-Balance Volume이라는 거래량 지표와 파이썬 프로그래밍을 사용한 간단한 거래 전략에 대해 설명해 드리겠습니다. 주식 시장의 모멘텀 방향을 예측하는 것은 매우 어려운 일이긴 하지만 한번 시도해 보겠습니다. 통계와 확률에 대해 잘 이해하고있는 사람도 이번에 소개드릴 내용을 이해하고 프로그래밍하는데 어려움을 겼을 수 있습니다. 알고리즘 거래는 가격, 타이밍, 그리고 거래량과 같은 다음은 간단한 거래 전략입니다 변수를 이용하여 미리 프로그래밍된 자동화 거래 지침을 사용하여 주문을 실행하는 프로세스입니다.

금융 분야에서 가장 인기 있는 프로그래밍 언어 중 하나인 파이썬과 On-Balance Volume (OBV)이라는 지표를 이용하여 주식을 매매 할 시기를 알 수 있는 거래 전략을 만들어 보겠습니다.

OBV (On-Balance Volume) 란 무엇입니까?

거래량 균형(OBV)은 주식 거래량 흐름을 사용하여 주가의 변화를 예측하는 기술 거래 모멘텀 지표입니다. Joseph Granville은 1963년 저서 New Key to Stock Market Profits에서 처음으로 OBV 지표를 발표했습니다. Granville은 거래량이 다음은 간단한 거래 전략입니다 시장의 핵심 원동력이라고 믿고 거래량 변화에 따라 시장의 주요 움직임이 발생할 때를 예측 할 수 있도록 OBV를 설계했습니다. Granville는 다음은 간단한 거래 전략입니다 거의 저서에서 OBV에 의해 생성 된 예측을 "단단하게 감긴 스프링"이라고 설명했습니다. 그는 주가의 큰 변화없이 거래량이 급격히 다음은 간단한 거래 전략입니다 증가하면 결국 가격이 상승하거나 하락할 것이라고 믿었습니다.

OBV 추세 신호

  • 가격과 OBV 모두 더 높은 정점과 더 높은 저점을 만들면 상승 추세가 계속 될 것입니다.
  • 가격이 계속해서 저점을 낮추고 OBV가 저점을 낮추지 못하면 하락 추세가 정체되거나 반등 할 가능성이 높습니다.이를 포지티브 다이버전스라고 합니다.
  • 거래 기간 동안 OBV가 상승하면 누적이 발생할 수 있습니다. 이는 상승 돌파에 대한 경고입니다.
  • 거래 기간 동안 OBV가 하락하면 분배가 발생할 수 있습니다. 이는 하락 돌파에 대한 경고입니다.
  • 가격이 계속해서 더 높은 피크를 만들고 OBV가 더 높은 피크를 만들지 못하면 상승 추세가 정체되거나 실패 다음은 간단한 거래 전략입니다 할 가능성이 있습니다.이를 음의 발산이라고 합니다.
  • 가격이 계속해서 저점을 낮추고 OBV가 저점을 낮추지 못하면 하락 추세가 정체되거나 실패 할 가능성이 높습니다. 이를 양의 발산이라고 합니다.

OBV 계산 방법

OBV는 다음 공식에 의해서 계산됩니다.

OBV를 이용한 매수/매도 타이밍 전략

전략 #1

OBV를 사용하는 거래자는 거래 전략을 세우기 위해 OBV의 변화율에 관심을 가지는 경우가 있습니다. OBV가 상승 방향으로 움직이고 있다면 큰 주가 상승이 올 수 있다고 생각 할 수 있고, OBV가 하락 방향으로 움직이고 있다면 큰 주가 하락을 생각할 수 있습니다. 예를 들어, OBV가 해당 가격 변동보다 빠르게 하락하면 조만간 엄청나게 큰 가격 하락이 올 가능성이 있음을 알 수 있습니다.

전략 #2

OBV에 이동 평균을 추가하여 주식을 매매 할 시기를 결정하고 교차점(Cross-over)을 신호로 거래할 수도 있습니다. 이것이 이번에 소개해 드릴 내용입니다.

OBV가 지수 이동 평균 (EMA) 이상에서 거래를 시작하면 주식을 매수할 타이밍을 의미합니다.
OBV가 지수 이동 평균 (EMA) 아래에서 거래를 시작하면 주식을 매도할 타이밍을 의미합니다.

참고 : OBV의 장기 이동 평균으로 100일 기간 지수 이동 평균을 추가하면 단기 이동 평균보다 더 효과적입니다. 200 지수 이동 평균은 매수/매도 타이밍을 조금 더 적게 산출해 줍니다. OBV에서 매수/매도 타이밍을 Whipsaw라고 하는데, 이는 특정 시간에 유가 증권의 가격이 한 방향으로 움직이다가 반대 방향으로 빠르게 움직일 때를 의미하며 주식의 매수와 매도에 대한 거래량의 움직임을 설명해 줍니다.

OBV 전략의 요점

OBV는 거래량이 늘어난 날과 내려간날의 단순 누적 합계입니다. OBV가 가격과 함께 움직이면 현재 추세와 동행하고 있음을 알 수 있습니다. OBV와 가격 사이의 차이가 발생한다면 주가 흐림이 반전 될 수 있음을 의미합니다. 추세선을 사용하면 OBV와 가격 흐림에 차이가 발생하는지 파악하여 거래 기회를 획득하는데 도움이 될 수 있습니다. OBV는 가격 변화 방향을 예측하는데도 도움이 됩니다. OBV를 이용함에 있어 주의해야 할 점이 있습니다. 가령, 어떤 특별한 이유 없이 거래량이 급증하는 경우가 있는데, 이런 경우에는 지표가 왜곡되어 객관적인 해석을 더 어려워 지기도 합니다. 또한 OBV가 종종 가격을 선도하는 것처럼 보일 수 있지만, 이것은 종종 우리가 찾고자 하는 증거를 검색하는 경우입니다. 따라서 OBV는 가격 분석과 함께 활용될 수 있는 지표지만 전적으로 OBV에 의존해서 투자전략을 세우기에는 한계가 있습니다.

  • OBV는 가격 예측을 위해 거래량의 변화를 사용하는 기술적 지표입니다.
  • OBV는 해당 종목에 반영된 강세 또는 약세에 대한 군중 심리를 보여줍니다.
  • 가격과 OBV 간의 상대적인 추세 흐름을 비교하면, 주식 차트 하단에서 띄워놓고 보는 (빨간색 또는 초록색으로 표시되는) 거래량 히스토그램 보다 더 많은 정보를 알 수 있습니다.

파이썬을 이용한 OBV 투자 전략

파이썬을 이용해서 OBV를 계산하고, 이를 기반으로 투자 전략을 세워보겠습니다. 우선 분석이 필요한 라이브러리를 Import 하겠습니다.

주식 데이터 불러오기

실습에 사용하게될 예제로 코로나19 백신 개발 업체로 잘 알려진 아스트라제네카(NYSE: AZN) 데이터를 사용하겠습니다. 야후 파이낸스에서 데이터를 가져오려면 yfinance 라이브러리가 필요합니다. yfinance 라이브러리가 없다면, '!pip install yfinance'를 통해서 설치해주세요.

주가 데이터 시각화

아래 파이썬 코드를 이용하여 yfinance에서 불러온 주가 데이터를 시각화 해보겠습니다.

OBV 계산하기

OBV와 지수 이동 평균을 새로운 컬럼에 추가하기

OBV와 OBV의 지수 이동 평균값 시각화

매수/매도 타이밍 신호 찾는 함수 생성

  • 매수 신호: OBV > OBV_EMA
  • 매도 신호: OBV < OBV_EMA

매수/매도 신호값을 새로운 컬럼에 추가

매도/매도 신호 시각화

그래프를 살펴보면 OBV를 이용한 투자 전략이 어느정도 잘 작동하는 것 같습니다. 즉, 이 데이터 세트에 이 전략을 사용했다면, 이 기간 내에 수익을 올렸을 것입니다. 그러나 이 지표가 완벽하지 않으며 전략이 성공을 보장하지 않는다는 점을 명심하십시오. 이 전략을 사용하기 전에 더 많은 테스트를 수행해야하며 주식을 매매 할시기에 대한 자세한 정보를 위해 OBV 전략과 함께 다른 지표를 함께 사용하시길 권장드립니다.

참고) 이 글은 randerson112358의 Know When To Buy and Sell Stock Using A Trading Strategy With On-Balance Volume (OBV) and Python을 각색하여 한글로 번역한 글입을 밝힙니다. 원문은 링크 를 통해서 확인하실 수 있습니다.

다음은 간단한 거래 전략입니다

Bitcoin 및 Cryptocurrency 거래는 수많은 소매 상인을 끌어들입니다.

특히 2017년 주류 붐 이후 사상 최고치를 경신한 것을 볼 수 있기 때문에 처음에는 가격을 20,000달러까지 끌어올렸습니다.

높은 변동성, 브로커의 KYC(know-your-customer) 요구 사항 없음, 낮은 마진과 높은 레버리지, 이 모든 것이 매일 새로운 거래자를 끌어들입니다.

그리고 여기저기서 운이 좋은 (과잉 레버리지) 선택으로 다음은 간단한 거래 전략입니다 놀라운 이익을 얻을 수 있었던 사람의 성공 사례를 볼 수 있습니다.

진실은 대부분의 거래자가 조만간 자신의 계좌를 폭파한다는 것입니다.

이 기사에서 살펴볼 내용은 거래에 사용할 수 있는 세 가지 거래 전략입니다.

나는 개인적으로 이 전략을 내가 거래청사진 에서 설명한 다른 합류 요인과 함께 채권이나 지수 선물 거래에 사용합니다 .

모든 시장에서 작동하지만 변동성뿐만 아니라 변동성이 떨어지는 기간에 적합하여 폭발적인 가격 조치를 기다릴 필요가 없기 때문에 세 가지를 정확하게 선택했습니다.

이 기사에서 보여드릴 전략은 100% 기계적인 것이 아닙니다.

이는 매우 간단하지만 현재 우리가 어디에 있는지에 대한 전반적인 맥락에도 주의를 기울여야 함을 의미합니다.

단기 일간/주간 다음은 간단한 거래 전략입니다 트레이더에게 더 적합하기 때문에 항상 더 높은 시간대를 염두에 두어야 합니다.

이 기사에서 사용된 모든 예제 는 모든 주요 암호화 거래소에서 주문 흐름 및 고급 차트 도구에 대한 액세스를 제공하기 때문에Exocharts 에서 가져온것입니다.

VWAP 거래 전략

이 전략은 트렌드의 날을 바로잡기 위한 최고의 도구입니다.

단순 이동 평균과 비교하여 VWAP는 거래량을 고려합니다.

이것은 분명히 모든 시장에서 중요한 역할을 합니다.

거래에 사용할 수 있는 다양한 VWAP 가 있으며 VWAP 거래 에 대한 기사에서 거의 다 다루었습니다 .

그러나 단순한 접근 방식이 가장 좋은 경우가 많습니다.

거래에 VWAP를 사용하면 상단이나 하단을 잡으려고 하지 않고 주어진 요일/주 동안 추세의 오른쪽을 유지하는 데 도움이 됩니다.

이것은 새로운 거래자들이 전체 반전을 포착하기 위해 가격의 모든 변동성을 없애려고 노력하기 다음은 간단한 거래 전략입니다 때문에 최고의 도구 중 하나입니다.

이것으로 어려움을 겪고 추세일에 수익을 내기 어렵다면 매우 간단한 거래 규칙을 사용하여 시작할 다음은 간단한 거래 전략입니다 수 있습니다.

  • 가격이 VWAP보다 높으면 롱 포지션만 엽니다.
  • 가격이 VWAP보다 낮을 때 숏 포지션만 엽니다.

이 차트에서 볼 수 있듯이 시장이 VWAP로 돌아갈 때마다 꽤 많은 거래 기회가 있었습니다.

물론 모두가 효과가 있었던 것은 아닙니다.

때로는 시장이 VWAP에 가까워지고 테스트하지 않고 추세를 계속했습니다.

또는 시장이 VWAP를 돌파하여 원래의 방향을 되돌리기 전에 잘못된 신호를 줄 수 있습니다.

모든 테스트가 완벽하지는 않았지만 VWAP를 추세 방향 도구로 사용하면 결국 옳고 그름이 더 많을 수 다음은 간단한 거래 전략입니다 있음을 알 수 있습니다.

그리고 이것은 옳고 그름보다 조금 더 자주 옳다는 것이 거래의 거의 목표입니다.

VWAP 거래 확률을 높이고 싶다면 추가할 수 있는 가장 좋은 도구는 볼륨 프로필입니다.

경매시장이론 당신이 더 많은 고급 물건을 배울 수 다음은 간단한 거래 전략입니다 있도록 문서에서는 기본을 통해 당신을 데려 갈 것이다 볼륨프로파일 및 시장프로필 기사.

발자국 차트 거래 전략 – 청산 및 갇힌 거래자

풋푸린트차트 를 읽을 수 있다는 것은 그 자체로 큰 장점이 됩니다.

다른 시장과 비교했을 때 한 가지 특정한 행동이 있습니다.

엉뚱한 곳에서 여러 번 나오는 큰 움직임과 거대한 심지가있는 큰 촛불이 특징입니다.

이는 종종 중지 실행으로 이어지며, 중지 실행 후 계속될 것으로 예상하는 이러한 "스윕"에 들어갈 때 가격 행동 거래자가 사용하는 매우 인기 있는 전략입니다.

그러나 가격 행동 차트만 보고 움직임의 규모를 어떻게 결정할 수 있습니까?

대부분의 거래자들이 이러한 스톱런을 이전 고점/저점을 제거하고 설정한 시간 주기의 끝에서 아래/위에서 마감된 긴 심지가 있는 양초로만 식별한다는 사실이 중요합니다.

우선, 기간은 시작하기에 실제로 관련 요소가 아닙니다.

우리가 주요 스윙 포인트 위 또는 아래에서 거래하고 시간당 캔들이 규칙을 완료한 후 틱에 닫히면 캔들이 스윙 포인트 위/아래에서 마감되어야 한다는 규칙을 따르려고 하면 거래를 하시겠습니까?

또는 타임프레임을 61분 차트로 변경할 수 있으며 갑자기 원하는 마감을 얻을 수 있습니다.

내 요점에 더 많은 증거를 제시하기 위해 우리는 과거로 돌아갈 필요가 없으며 시장이 2개의 명백한 스윙 저점 이상으로 하락하고 마감했지만 더 비슷하게 보이는 수준까지 계속 하락했던 최근 매도를 살펴봅니다. 완전히 반전된 임의의 수준입니다.

Footprint 차트와 주문 흐름을 분석할 수 있다는 것은 스톱런처럼 보이는 모든 것을 취하는 것을 막을 수 있을 뿐만 아니라 반전 가능성이 높은 상단과 하단을 잡을 수도 있습니다.

시장에서 이것은 엄청난 우위를 점할 것입니다.

이러한 잘못된 브레이크아웃을 거래하려는 경우 매수/매도 흡수가 진행되고 있음을 보여주는 롱 심지에서 특정 사항을 확인하고 싶을 것입니다.

이런 식으로 좋은 신호와 나쁜 신호를 걸러내고 확률을 크게 높일 수 있습니다.

이 예에서 볼 수 있듯이 대규모 다음은 간단한 거래 전략입니다 판매는 실제로 마지막 세 번째 푸시 하락에서만 나타났습니다.

이것은 막대의 높은 빨간색 음의 델타로 표시됩니다.

Exochart에서 TSsize 및 Rekt 다음은 간단한 거래 전략입니다 도구를 사용하여 이러한 비정상적인 대량 주문을 알릴 수도 있습니다.

이 예는 최고점의 완벽한 스윕으로 설명할 수 있습니다.

시장은 상부 심지 내부의 높은 양의 델타로 이전 고점을 깨려고 했습니다.

이것은 공격적인 구매자가 가격을 높이려고 시도했지만 수동적인 판매자에게 흡수되었음을 의미합니다.

여기서 중요한 점은 지지선 아래 또는 저항선 위의 모든 잘못된 돌파를 없애려고 하지 말고 발자국 차트와 같은 주문 흐름 도구를 사용하여 양초 내부에서 무슨 일이 일어나고 있는지 실제로 이해하고 훨씬 더 교육적인 추측을 해야 한다는 것입니다.

실제 흡수가 진행되는 것을 보면 훨씬 더 높은 확신으로 방아쇠를 당길 수 있습니다.

시장 프로필 거래 전략 – 80% 규칙

이제 추세 움직임을 거래하는 방법과 추세 확장을 페이드하는 방법을 다루었으므로 마지막으로 이야기할 환경이 있습니다.

이 전략은 시장이 변동하는 기간에 훨씬 더 유용할 것입니다.

대부분의 거래자들은 종종 다양한 시장에 대해 불평하지만, 당신이 그것들을 거래하는 방법을 안다면 변동성 추세에서 거래하는 것보다 훨씬 쉬울 수 있습니다.

이러한 범위 제한 시장에 대해 다음과 같은 Dalton의 유명한 체계적인 전략이 있습니다.

"시장이 전일 가치 영역 아래/높은 위치에서 열리고 2개의 연속 TPO에 대해 내부로 트레이드된다면, 80%는 가치의 반대편을 다시 방문할 것입니다."

24시간 시장이기 때문에 실제로 열리지는 않지만 전일 가치 이상/낮은 거래를 시작하고 다시 내부로 수락하면 동일한 규칙이 적용될 수 있습니다.

이 거래 범위에서 볼 수 있듯이 전일 가치를 벗어나 다시 진입한 두 가지 경우에 우리는 전일 가치 영역의 반대쪽을 실제로 테스트했습니다.

이것이 놀라운 것처럼 보이지만 80% 규칙에 대해 언급할 가치가 있는 것은 거의 없습니다.

80% 규칙의 이름은 실제 규칙보다 캐치프레이즈에 가깝습니다.

Dalton은 ES 거래자이므로 가치 회전의 가능성이 80%라면 E-mini SP500의 RTH 시간 동안일 것입니다.

이것을 당연하게 여길 수 없으며 백테스팅 없이 동일한 % 확률을 기대하며 맹목적으로 따를 수 있습니다.

내 자신의 거래에서 내가 하는 또 다른 일은 2 TPO 승인을 기다리는 대신 더 낮은 기간에 가격 조치를 사용하여 거래를 기반으로 한다는 것입니다.

이 덕분에 가치 내에서 마감된 30분짜리 음유시인을 단순히 매수하는 것보다 훨씬 더 나은 위치에 설 수 있습니다.

이것은 자신의 거래에서 고려하고 싶은 팁일 뿐이며, 내가 사용하는 더 낮은 기간 패턴은 거래청사진에 설명되어 있습니다.

그러나 80% 규칙이 이러한 유형의 환경에 대한 시장 프로필을 언급하는 유일한 이유는 아닙니다.

시장 프로필은 우수한 평균 회귀 거래를 제공할 수락 또는 실패한 경매를 쉽게 발견하기 위해 범위(및 거래) 조건에서 사용할 수 있는 훌륭한 도구입니다.


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