단순이동평균선 (SMA) , 지수이동평균선 (EMA). 매매 타점과 추세를 암시하는 지표 - 비트코인 강좌 22편
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경고! 투자는 모두 본인 책임입니다. 반드시 여러 트레이더 분들의 의견과 함께 참고용으로 사용하시길 바랍니다.
다른 트레이더 분들의 분석을 보다보면 가끔 차트 캔들 중간중간에
위 사진과 같이 구불구불한 선들이 나열되어 있는걸 보실 수 있지요.
저 선들의 정체는 대체 무엇일까요?
이번 포스팅에서 소개해 드릴 예정입니다.
이번에 소개해 드릴 지표 역시 알아두면 트레이딩에 매우 도움이 되는 지표 중 하나 입니다.
바로 이동 평균선 (MA. Moving Average.) 지표인데요, 여기서 이동 평균이란 무엇일까요?
이동 평균이라는 말을 그대로 받아들이시면 됩니다.
단순히 말하자면 이동 평균은 '최근 기간 내 이동한 주가의 평균' 입니다.
좀 더 자세히 말하면, '최근 기간 내 봉들의 평균 종가'를 뜻하죠.
과거 ETH / USD 4시봉 + 이동평균선 세팅값 20
윗 사진은 이더리움 ㅡ 달러 페어에 이동평균선 지표를 추가한 모습 입니다. 세팅값은 20이고요.
여기서 중요한 것은, 세팅값 20 이 가지고 있는 의미 입니다. 이동평균선의 세팅값 20 이 나타내는 의미는 무엇일까요?
아닙니다. 'MA 20은 20일간의 평균 종가다' 라는 착각이 퍼져나간 이유는 주로 주식쪽에서 일봉을 보는 경향이 많기 때문입니다.
따라서 MA 20은 가장 최근의 이동 평균 교차 4시간봉 20개의 종가의 평균을 낸 값입니다.
현 차트는 4시봉이므로, 4시간 X 20 = 최근 80시간 내의 주가 평균이 되겠네요.
이는 저 사진 기준 153.6725 달러에 위치하고 있습니다. (좌측 상단에 표시되어 있습니다.)
과거 ETH / USD 1시봉 + 이동평균선 세팅값 20
1시봉에서의 MA 20 은 어떨까요? 현재 150.8250 달러에 위치하고 있습니다.
1시봉의 MA 20은 최근 생성된 1시봉 20개의 종가 평균이므로, 최근 20시간 내의 주가 평균이 되겠네요.
이렇게, 지표의 세팅과 시간봉의 크기에 따라 MA는 값이 변화합니다.
여기까지가 흔히들 지표로 쓰는 이동평균(선)에 대한 설명이었습니다.
그렇다면 단순 이동 평균선(SMA)과 지수 이동 평균선(EMA)은 무엇인가요?
위에서 설명한 이동평균이 둘로 나뉜다고 생각하시면 편합니다.
단순 이동 평균선 (SMA. Simple Moving Average)은 말 그대로 단순히 이동 평균선과 같은 개념으로 이해하시면 편합니다.
순수하게 기간 내 종가의 평균을 산출하는 지표입니다.
그러나 지수 이동 평균선 (EMA. Exponential Moving Average)은
기간 내의 종가를 수집하는것은 단순 이동 평균선과 동일하나, 최근에 마감된 종가에 가중치를 적용한다는 점이 다른 점입니다.
기간 내 최근에 마감된 이동 평균 교차 종가에 가중치를 적용하게 되면 어떤 일이 일어날까요?
일단 단순 이동 평균선(SMA)과는 윗 사진처럼 수치상의 차이가 생기겠지요. 이 수치의 차이가 가지는 의미를 생각해보세요.
이 가중치는 결국 과거보단 최근 마감된 종가에 의미를 더 부여하려는것이죠.
투자의 개념으로 접근하는 장투자가 아닌 트레이더들에겐 과거보단 최근 일어났던 시장의 움직임이 더 중요하기 때문입니다.
그렇다면 지수 이동 평균선(EMA) 이 더 좋은건가요?
아닙니다. 매매 방식에 따라 골라서 쓰시면 됩니다.
기본적으로 단순이동평균선(SMA)은 최근의 데이터일지라도 가중치를 적용하지 않기 때문에,
단기적인 움직임에 덜 민감하게 반응합니다.
따라서 단기간 내의 흐름을 보길 원하는 단타 위주 트레이더들이 사용하는것은 약간 부적합하다고도 볼 수 있습니다.
장기간의 추세를 읽고 싶으신 스윙 위주의 트레이더분들에게 추천합니다.
반대로 지수 이동 평균선(EMA)은 최근의 데이터일 수록 가중치가 적용되기 때문에, 단기적인 움직임에 민감하게 반응하죠.
따라서 단타 위주로 접근하시는 트레이더분들에게 추천합니다.
단순이동평균선 (SMA) , 지수이동평균선 (EMA) 의 용도
기본적으로 이동평균선은 쓰임새가 아주 많습니다.
활용법이 아주 무궁무진 하지만, 제가 기본적으로 써먹는 용도만 소개 하겠습니다.
일단 해당 포스팅에선 대부분 SMA를 기준으로 포스팅이 작성되었으나, EMA도 마찬가지로 써먹을 수 있습니다.
1 . 추세확인1 ㅡ 정배열? 역배열?
흔히들 이동평균선의 정배열과 역배열에 대한 이런 이야기를 들어보셧을 겁니다.
' 이동평균선이 정배열을 형성중이라면 상승 추세이며, 역배열을 형성중이라면 하락 추세이다 !'
' 현재 정배열을 형성하려 하고 있다! 혹은 역배열을 형성하려 하고 있다! '
저 말만 두고 보면 이해가 잘 가지 않지만, 조금만 파고 들면 꽤나 단순한 개념 입니다.
이동평균선의 정배열 이란, 세팅값이 낮은 이동 평균선이 세팅값이 높은 이동평균선 보다 위에 위치할때를 나타냅니다.
좀 더 쉽게 풀어서 이야기 해 볼까요?
윗 사진의 붉은선은 SMA 20. 주황선은 SMA 120. 노랑선은 SMA 200 입니다.
(색깔은 개인적으로 보기 편하게 끔 무지개색 배열대로 세팅했습니다.)
현재 세팅값이 낮은 이동 평균선의 순서대로 배열 된 모습이죠? 이와 같은 상황을 정배열이라고 합니다.
그야 세팅값이 제일 낮은 이동평균선이 맨 위에 위치한다는것은, 최근 형성된 봉의 종가들이 높은 수치를 가지고 있다는 의미니까
주가가 최근 들어 꾸준히 상승하고 있음을 나타내죠.
반대로 이동평균선의 역배열 이란, 세팅값이 낮은 이동 평균선이 세팅값이 높은 이동평균선 보다 아래에 위치할때를 나타냅니다.
윗 사진을 기준을 역배열이 되려면,
붉은선인 SMA 20이 맨 아래. 주황선인 SMA 120이 가운데, 노랑선인 SMA 200 이 맨 위가 되어아겠지요.
그야 세팅값이 제일 낮은 이동평균선이 맨 아래에 위치한다는것은, 최근 형성된 봉의 종가들이 낮은 수치를 가지고 있다는 의미니까
주가가 최근 들어 꾸준히 하락하고 있음을 나타내죠.
위 사진의 좌측 하락시점을 보면 역배열을 나타내고 있음을 보실 수 있습니다.
2 . 추세확인2 ㅡ 주가와 이동평균선과의 관계
기본적으로 주가가 이동평균선 아래에 위치할 경우, 해당 종목은 하락추세라고 판단합니다.
위 사진을 보시면 주가가 SMA 20 선 위로 거의 올라오지 못하는 모습이죠. 나머지 SMA 선은 거들떠도 보지 못하고 있습니다.
반대로 주가가 이동평균선 위에 위치할 경우, 해당 종목은 상승추세라고 판단합니다.
위 사진을 보시면 주가가 각 SMA선을 위로 돌파한 뒤 주가가 대부분 SMA 20 선 위에 위치하고 있는것을 보실 수 있습니다.
3 . 매수 타점이 될 수 있는 자리 ㅡ 이동 평균선의 지지 여부
세팅 값이 다른 이동평균선 혹은 주가가 서로 간혹가다 만날때가 있습니다.
위에서 언급했듯이, 정배열은 세팅값이 낮은 이동평균선이 위에 위치해야 합니다.
만약 두 이동평균선이 교차하여 상하관계가 뒤집힌다면 추세가 반전됨을 예고하거든요.
왜 추세가 반전되는걸까요? 위 사진을 기준으로 정리해봅시다.
기본적으로 20선이 의미하는 바는 최근 20봉 마감 동안 매수를 받은 사람들의 평균 가격대 라고 해석할 수 있습니다.
120선이 의미하는 바는 최근 120봉 마감 동안 매수를 받은 사람들의 평균 가격대 가 될거고요.
따라서 저 20선 위에 이동 평균 교차 주가가 형성되어 있을 경우 20 X 4시간 (봉) = 80시간 내에 매수를 한 사람들이 이득을 보고 있다는것을 의미하고,
120선 위에 주가가 형성되어 있을 경우 120 X 4시간 (봉) = 480시간 내에 매수를 한 사람들이 이득을 보고 있다는것을 의미합니다.
이때, 20선 이동 평균 교차 내의 범위에 있는 홀더들은 단기적으로 진입을 하는 단기 트레이더들이 많을것이고,
120선 내의 범위에 있는 홀더들은 중장기적으로 진입을 하는 장기 트레이더들이 많을것입니다.
그런데, 20선이 120선 아래로 내려가거나, 주가가 이들 아래로 내려간다고 생각해보세요.
기본적으로 20선은 개인투자자(개미)들의 심리를 가장 잘 나타내는 선이라고 할 수도 있을만큼 영향력이 큽니다.
이들의 이익이 줄어들고 있거나 손해를 보기 시작하는것이죠. 매도심리가 강해집니다.
따라서, 이와 같이 수치가 가벼운 선이 수치가 무거운 선과 교차하여 아래로 내려갈때를 데드크로스 라고 합니다.
(해당 개념은 다다음 문단 에서 설명 드리겠습니다.)
아무튼 이동평균선 근처에서 주가가 접촉을 하게 되면
이동평균선 지점에서의 가격대가 지지역할을 하게 됩니다.
해당 이동평균선 아래로 주가가 내려가거나 데드크로스가 나게 되면 손해를 보게 되니 주가가 튀는 경향이 제법 있고,
이를 노리는 투자자들의 신규 매수가 엄청 들어옵니다.
위 사진의 상황을 체크해보세요.
20선과 120선이 만나는 순간 (물론 기울기를 보면 교차하려고 하진 않았습니다)과 주가가 동시에 만나는 순간이 있었죠.
저때 20선과 120선 양측의 강력한 지지 를 받고 폭발적인 매수가 들어와 주가가 상승했습니다.
잘 보시면 120선으로부터 꾸준히 지지를 받아오며 신뢰도가 강해진 모습도 보이고 있지요.이동 평균 교차
지지를 받는 이동평균선을 체크하는것이 이번 문단의 포인트 입니다 .
물론 이동평균선끼리 만날때도 체크해야겠지요. 특이하게 주가와 여러 이동평균선이 동시에 만날때가 정말 중요합니다.
추가로, 주가가 저항역할을 하던 이동평균선 위로 올라오게 되면, 그 이동평균선은 저항이 아니라 지지로 바뀌게 됩니다.
4 . 매도 타점이 될 수 있는 자리 ㅡ 이동 평균선의 저항 여부
윗 문단에서의 이동평균선은 주가의 지지역할을 맡고 있었지만 이번 경우는 저항역할을 맡고 있는 두 경우를 소개해 드리겠습니다.
첫번째 사진은 30분봉 기준 9 EMA 에 저항을 받고 내려온 모습입니다.
두번째 사진은 4시간봉 기준 7 SMA 에 저항을 받고 있는 모습입니다.
이런식으로 주가가 지지역할을 하던 이동평균선 아래로 내려오게 되면, 그 이동평균선은 지지가 아니라 저항으로 바뀌게 됩니다.
지지역할을 하던 추세선이 하방돌파를 당하면 저항으로 바뀌는 원리와 비슷한 원리이지요.
따라서 저점에서 매수를 받은 경우, 주가가 이동평균선 아래에 존재할때
EMA, SMA를 분할매도 지점 혹은 전량매도 지점으로 설정하는 경우가 많습니다.
5 . 매수,매도 타점의 또다른 기준 ㅡ 골든크로스 & 데드크로스
수치가 낮은 이동평균선이 수치가 높은 이동평균선 과 교차하여 위로 올라오는 현상을 골든크로스 라고 합니다.
정배열을 이루려는 대표적인 움직임이며, 이는 상승추세로의 추세전환을 암시합니다.
당연히 수치가 높은 이동평균선 위로 교차할수록 골든크로스가 가지는 의미가 큽니다.
빨간선이 주황선, 노랑선위로 올라오는 순간을 주목해보세요.
물론 상승 자체는 먼저 일어났지만 골든 크로스 이후 진입을 했다고 하더러도 상당한 수익을 거둘 수 있었을 것 입니다.
또한, 골든크로스를 이동평균선의 기울기와 차트 흐름만을 보고 예측하여 조기진입을 하는 경우도 있습니다.
물론 위험하지만 진입시점을 앞당길 수 있다는 장점이 있습니다.
수치가 낮은 이동평균선이 수치가 높은 이동평균선 과 교차하여 아래로 내려가는 현상을 데드크로스 라고 합니다.
역배열을 이루려는 대표적인 움직임이며, 이는 하락추세로의 추세전환을 암시합니다.
당연히 수치가 높은 이동평균선 아래로 교차할수록 데드크로스가 가지는 의미가 큽니다.
위 사진 동그라미 친 부분을 보시면 SMA 7과 SMA 20이 교차하여 데드크로스를 형성했고 이후 5불이 하락했습니다.
여기까지가 개인적으로 이동평균선을 활용하는 방법이었습니다.
이제 지표를 사용하는 법을 알아봐야겠지요?
SMA 지표 활성화 방법 ㅡ 트레이딩 뷰 기준
1 . 기본 상태의 트레이딩 뷰 차트 입니다. 위의 Indicators 를 클릭해주세요.
2 . 위와 같은 창이 뜹니다.
검색창에 'simple moving' 을 입력하신 후 박스로 표시한 Triple Simple Moving Averages 를 2번 클릭해줍니다.
2번 클릭하는 이유는 해당 지표가 동시에 3가지의 이동평균선을 지원하기 때문입니다.
4~6개의 이동 평균선을 동시에 확인하실 분들은 두번을 클릭하시고
1~3개의 이동평균선을 확인하실 분들은 한번만 클릭하셔도 됩니다.
3 . 이동평균선이 차트 위에 등록이 됩니다. 이게 다가 아니라 입맛에 맞게 설정을 해야합니다.
윗 사진은 제가 세팅을 한 상태인지라 기본 세팅과는 다르게 나와있습니다.
차트 좌측 상단의 TSMA 에 해당하는 지표 옆의 톱니바퀴 (Format)을 클릭해주세요.
4 . 이런 메뉴가 뜹니다. 상단의 Style 을 클릭하신 후 각 이동평균선의 색상을 설정하실 수 있습니다.
저는 무지개색 순서를 권장합니다. 정배열,역배열을 체크하기 편해지거든요.
선 굵기도 원하시는 굵기로 설정하신 뒤, (오른쪽으로 땡길수록 굵어집니다)
5 . 메뉴 상단의 Inputs 를 클릭합니다.
Enable 2nd MA , 3rd MA 는 이동평균선을 사용할것인지에 대한 체크 메뉴 입니다.
만약 이동평균선을 하나 덜 사용하고 싶으시다면 3rd의 체크를 풀면 이동평균선이 하나 제거됩니다.
두개를 덜 사용하고 싶으시다면 2nd의 체크 까지 풀어주시면 됩니다.
Length는 이동평균선의 길이(수치)를 입력하는 공간입니다.
개인적으로 7 20 60 120 200 240 을 사용합니다.
지표 하나당 3개의 이동평균선을 지원하므로, 이번 지표 세팅에선 7 20 60 으로 입력하신 뒤, 하단의 OK를 누르시면 됩니다.
6 . 이제 아랫 TSMA의 톱니바퀴를 클릭하신 뒤, 3번 과정으로 돌아가 나머지 설정을 하시면 됩니다.
EMA 지표 활성화 방법 ㅡ 트레이딩 뷰 기준
1 . 기본 상태의 트레이딩 뷰 차트 입니다. 위의 Indicators 를 클릭해주세요.
2 . 검색창에 EMA 를 입력 후 맨위에 등장하는 지표를 3번 클릭해주세요. 이동평균선을 1개 쓰실 분들은 1번, 2개는 2번 누르시면 됩니다.
위 SMA 처럼 커스텀 지표를 사용하지 않는 이유는, EMA 의 계산공식이 제대로 적용되지 않은 경우가 많아서 트레이딩 뷰의 기본 제공 지표를 사용하는 것 입니다.
하지만, 트레이딩뷰의 유료기능을 사용하지 않는다면 지표를 동시에 3개 이상 사용하실 수 없습니다.
3 . 위의 SMA를 세팅할때와 과정이 동일합니다. 차트 우측 상단의 EMA지표에 해당하는 톱니바퀴를 클릭하면 뜨는 창에서
Style 탭을 클릭하신 뒤, 색상 세팅과 선의 굵기를 세팅하실 수 있습니다.
4 . Inputs 탭에선 이동평균선의 길이를 설정할 수 있고요. 설정을 마친 뒤 하단의 OK를 누르시면 적용됩니다.
나머지 EMA 지표도 같은 과정으로 세팅해주시면 됩니다.
제가 권장하는 세 세팅 값은 20, 120, 200 입니다.
지금까지 이동평균선의 개념, 단순이동평균선과 지수이동평균선의 개념과 쓰임새.
또한 이들을 매매에 사용하는 방법과 지표 등록, 사용법을 알아보았습니다.
따라서 이번 포스팅 이후의 제 분석글엔 이동평균선을 이용한 분석도 포함됩니다.
생각보다 간단한 지표지만 매수,매도타점이 생각보다 잘 나온다는 점에서
지표의 사용법과 상황에 따른 대응 방법을 익혀두셔야 합니다.
자신과 상황에 맞는 지표 세팅값을 찾고, 그에 맞는 매매전략을 짜보세요!
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이동 평균 교차
지난번에 주식의 기술적 분석에서 사용하는
이동평균선의 개념을 알아 보았다.
주식 이동평균선(이평선) 이해하기 1. 이평선 개념
주식의 흐름을 예측하고 그 흐름에 맞추어서 주식을 사고 파는 것. 모든 주식투자자들의 목표라고 할 수 있겠다. 과거의 흐름을 보면 현재의 대략적인 흐름을 파악 할 수 있지 않을까? 하는 생각
어떻게 주식을 분석할 수 있는지를
1. 지지선, 저항선 분석
1. 지지선, 저항선 분석
즉, 계속 오르거나 계속 내려가면
상승과 하락을 계속해서 반복한다.
주가가 하락하면 매수세가 강해지고
주가가 상승하면 매도세가 강해진다.
이러한 시장심리는 주가에 특정 하한선과 상한선을
이때 하한선은 '주가가 떨어지는 것을 막는다.' ,
'주가를 지지한다.' 라는 의미에서 지지선
상한선은 '주가가 올라가는 것을 막는다.' ,
'주가 상승에 저항한다.' 라는 의미에서
저항선 이라고 부른다.
봉과 거래량을 기준으로 결정하게 된다.
봉이 많이 겹치는 고점 또는 저점,
그리고 거래량은 많은 지점을 봐야 한다.
일반적으로 종가나 시가가 기준이 되며
대부분의 HTS시스템에 자동 지지선 긋기 기능이 있다.
2. 크로스 분석
크로스 분석은 여러 이동평균선 분석법들 가운데
가장 널리 알려지고, 또 가장 많이 사용되는
크로스(Cross)는 교차한다는 의미를 가지고 있다.
서로 다른 이동평균선이 교차하는 순간을 보는 것이다.
크로스 분석은 골든크로스, 데드크로스로 구분할 수 있는데
골든크로스는 단기 이동평균선이
장기 이동평균선을 아래에서 위로 상향 돌파하는 것이다.
앞으로 이 주식이 올라갈 것이라는 신호이며
따라서 매수 신호로 많이 해석된다.
데드 크로스는 단기 이동평균선이
장기 이동평균선을 위에서 아래로 하향 돌파하는 것이다.
데드크로스는 골든 크로스와 반대로
크로스 분석은 이동평균선들이 겹치는지
겹치지 않는지만 보면 되기 때문에
3. 이격도
이격도는 주가와 이동평균선 사이의 간격이다.
주가(종가 기준)를 이동평균선으로 나누고
예를 들어서, 주가가 4,000원이고
이격도는 4,000/5,000 x 100 을 계산한
이격도가 100보다 크면 주가가
이격도가 100보다 작으면 주가가
기준 이동평균선보다 작은 것이다.
주가(상)에 따른 이격도(하)
드라마 ‘골든크로스’, ‘골든크로스’의 의미는?
최근 엄기준, 김강우, 이시영 등 많은 스타들의 복귀로 화제가 되고 있는 TV드라마 ‘골든크로스’가 4월 9일 첫 방송을 앞두고 있습니다. 드라마 ‘골든크로스’는 음모에 휘말려 가족을 잃은 한 검사의 복수를 그린 드라마인데요. 여기서 제목에 쓰인 ‘골든크로스‘ 가 주식 시장에서 사용되는 용어라는 사실, 알고 계신가요? 알고 보면 더 재미있는 상식! 골든크로스에 대해서 소개합니다!
강세장으로의 전환점 골든크로스
골든크로스는 본래 주식시장에서 주가가 급격히 오르며 강세로 접어드는 현상으로 드라마 ‘골든크로스’에서 남자 주인공이 복수를 통해 재기를 노리는 것을 빗대어 사용한 것입니다. 본래 주식 용어였지만, 강한 상승선을 나타내는 용어로 알려지면서 다양한 분야나 상황에서 종종 사용되기도 하는데요. 어떠한 인물의 재기를 묘사할 때 사용할 뿐만 아니라, 최근에는 스마트폰 데이터 속도에서도 무선이 유선을 누르고 빨라지는 현상에서 쓰이기도 했습니다.
자, 그럼 주식시장에서 골든크로스의 의미를 좀 더 자세히 살펴볼까요? 주식시장에서의 거래액, 매매대금, 주가 등의 현상을 나타내는 지표의 하나인 이동평균선은, 단기(5, 20일), 중기(60일), 장기(120일) 등 일정기간 동안 주가를 산술하여 평균값을 도출한 ‘주가 이동평균’을 차례로 연결해 만든 선인데요.
이러한 이동평균선을 그려나가다 보면 서로 교차하는 지점이 나타나며, 이 교차점을 크로스라고 하는데, 단기선이 장기선을 뚫고 오르는 현상을 골든크로스, 내려가는 현상을 데드크로스라고 합니다.
즉, 주가나 거래량의 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 아래에서 위로 돌파해 올라가는 현상으로, 강력한 강세장으로써 전환하는 것을 나타내는 신호라고 할 수 있죠. 때문에 골든크로스는 미래의 주가 상승을 나타내는 신호로 해석이 되기도 하고, 골든크로스가 발생할 경우 해당 종목의 주가나 코스피지수, 코스닥지수 등이 오를 것이라 내다보기도 합니다.
그렇다면 강한 상승세를 예측할 수 있는 골든크로스가 발생했을 때, 무조건 주식을 사들이는게 좋을까요?
골든크로스, 때론 착시현상이다!
골든크로스가 발생하면 앞으로의 주식시장이 오를 것으로 예상되어 무조건적으로 주식을 사들이는 경우도 종종 발생합니다. 하지만 무턱대고 주식 매수에 나서는 것은 금물!
골든크로스는 주가가 상승세에 접어든 것처럼 보이는 일종의 착시 현상일 수 있기 때문인데요. 주가가 박스권에서 움직일 때 단기 골든크로스는 수시로 발생할 수 있으며 이를 주가 상승 신호로 착각하고 주식을 매수하게 되는 경우는 절대로 피해야 합니다. 어떤 일이든 섣불리 행동하다가는 더 큰 화를 불러일으킬 수도 있다는 점, 주식에서는 반드시 유념해야 할 사항입니다.
이제 곧 방송을 통해 만나게 될 드라마 골든크로스, 골든크로스가 향후 장세의 상승신호를 예측할 수 있는 척도가 되는 의미를 갖춘 만큼 드라마 속 비운의 주인공이 언젠가는 상승곡선을 타며 새로운 국면을 맞이하는 모습을 표현한 거라고 예상되는데요.
생소한 단어로 그 의미를 알지 못했다면, 혹은 드라마의 어떤 부분 때문에 이러한 제목이 붙었는지 궁금하셨다면 오늘 알려드린 골든크로스의 본 의미와 연관지어 생각해 보세요!
이동평균선 - 2편 실전적용(매매기법)
이동평균기법의 본격적인 적용에 앞서 가장 먼저 논의될 수 있는 것은 분석의 목적에 맞게 이동평균기간을 설정하는 것이다. 그런데 이동 평균 교차 전통적으로 우리 투자업계에서 이용되고 있는 대표적인 방법은 5, 20, 60, 120일 이동평균선 등과 같이 calendar day에 의한 것이다.
이들은 각각 1주일,1개월, 3개월, 6개월 등의 기간을 적용한 것이다.
** 보통 전통적인 금융시장은 휴일은 쉬기 때문에 1주를 5일로 봤지만 가상화폐 마진(선물) 시장은 1주 7일 24시간 매매 되기 때문에 7(1주), 30(한달), 90(분기), 180(반기)가 이론적으로는 맞을것이다.
이를 정리한 것이 다음 표 4이다. 이와 같이 calendar day에 의해 이동평균선의 기간을 구분하는 것은 나름대로 의미가 있다. 왜냐하면 calendar day에 의한 일정기간 동안 가격 평균치와 현 가격을 비교함을 통하여 시장참여자들이 현재 강세 마인드에 있는지 약세 마인드에 있는지를 판단하는데 도움이 되기 때문이다.
지지와 저항 (Support and Resistance level)
목적에 맞는 적절한 이동평균 기간이 설정됐다면 이제부터 이동평균을 이용하는 구체적인 기법들에 대하여 알아보도록 하겠다. 그 첫번째가 지지와 저항이다.
일반적으로 기술적 분석에서 이용되는 추세선은 2개 또는 그 이상의 가격 포인트(peak or trogh)를 기준으로 이를 연장하여 미래의 저항과 지지 level을 추정해낸다.
미래의 저항과 지지level을 찾는다는 점에서 이동평균선과 추세선은 유사한 점이 많다. 다만 일반적인 추세선은 직선 형태로 그려지는 반면 이동평균은 곡선 형태로 나타나난다는 차이가 있을 뿐이다. 때문에 이동평균선을 ‘움직이는 추세선(moving trend line)’이라고도 부른다.
장기간에 걸쳐 검증 받은 이동평균선은 신뢰도 높아
이동평균선을 이용하여 미래의 지지와 저항 level을 찾기 위하여서는 과거의 경험을 토대로 지지 와 저항 level로서 설명력이 가장 높은 하나의 이동평균선을 선택하는 것이 가장 우선이다.
추세선과 마찬가지로 이동평균선 역시 장기간에 걸쳐서 여러 번 검증을 받았을 경우 지지와 저항 level로서 신뢰도가 높아지기 때문이다.
중기 이상의 이동평균선이 지지와 저항선으로 활용
다만 이동평균선이 추세선의 성격을 지닌다는 점에서 단기보다는 중장기 이동평균선이 지지와 저항 level의 역할을 하는 경우가 많다. 예를 들어 일간 시계열에서는 50~60일 이상의 기간으로 한 이동평균선의 경우 추세변화를 잘 나타내고 이에 따라 저항선과 지지선으로서 활용하는데 유효하다는 것이다. 그림 3은 대림산업의 일간 그래프와 60일 지수이동평균선이다. 그림과 같이 60일 지수이동평균선이 지속적으로 지지선과 저항선으로써 역할을 하고 있음을 볼 수 있다.
돌파(Crossover) 기법
저항선 → 지지선 or 지지선 → 저항선
가격이 이동평균선을 돌파(Crossover)할 경우 이동평균선의 역할은 지지선에서 저항선으로(또는 저항선에서 지지선으로) 역할이 바뀌게 된다. 또한 이는 다소 후행적이기는 하지만 추세반전의 좋은 시그널이 된다.
따라서 이동평균선 돌파(Crossover) 기법은 실전에서 자주 이용된다.
필터링을 통한 돌파기법의 보완
그러나 이 기법에는 단점이 많다. 가장 대표적인 것이 속임수(whipsaw) 또는 실패(false)한 신호를 나타내는 경우이다.
즉 지지선으로 인식되던 이동평균선을 가격이 하향 이탈함에 따라 추세반전을 확신했는데, 일시적인 조정에 그치고 가격이 다시 상승 반전하는 경우가 있기 때문이다.
이러한 오류를 개선할 수 있는 방법은 필터링(filtering)기법을 활용하는 것이다.
일반적으로 알려진 필터링 기법은 ‘3% 법칙’이다. 즉 가격이 이동평균선을 돌파할 경우 이를 곧 바로 추세전환의 신호로 인식하기 보다 약 ‘3%’의 추가적인 가격진행이 나타날 경우 이를 인정한다는 것이다. 그러나 이 필터링 기법은 비교적 긴 기간의 이동평균선에 적용하는 것이 바람직 하다. (최소 50~60일 이상의 이동평균선) 왜냐하면 10일 이동평균선의
예를 들자면 이와 같이 짧은 기간을 기준으로 하는 이동평균의 경우 필터 자체에 이동평균의 움직임이 들어갈 수도 있어 실제 필터링의 의미가 퇴색하기 때문이다.
한편 이동평균 돌파에 대한 보다 구체적인 필터링 기법으로 ‘비율과 기간’법이 있다. 즉 앞서 제시했던 ‘3%’ 필터링에 ‘3일’이라는 조건이 추가되는 경우이다.
예를 들면 가격이 200일 이동평균을 돌파한 뒤 이동평균을 기준으로 3% 이상의 가격 진행이 있었고 그 기간이 3일 이상 유지됐다면 추세반전의 가능성이 높아진다고 판단하는 식이다. (필터링 기법을 어떻게 활용할 것인가 하는 문제는 이동평균의 기간에 따라 또한 개인적인 경험에 따라 다르게 적용할 수 있다)
실전에서 자주 이용되는 교차기법
지지와 저항 그리고 돌파 기법이 실전에 적용하기에는 다소 느린 신호를 준다고 불평할 수 있다. 그렇다면 교차(Cross) 기법이 대안이 될 수 있다. 일반적으로 50일 이하의 이동평균선들은 가격 변동에 지나치게 민감하게 반응함으로서 지지선과 저항선으로써 제시하는 정보에 한계가 있다.
그러나 짧은 기간의 이동평균선은 교차(cross)를 이용하여 가격 추세의 단기적인 변화를 포착하는 데에는 유용하다.
가장 일반적으로 알려져 있고 검증된 교차기법을 이용한 투자전략은 4일, 9일, 18일 이동평균선을 이용하는 것이다. 이 방법은 Donchian에 의해 처음으로 제안된 것이다.
Donchian의 3가지 이동평균선 교차기법
4일, 9일, 18일 이동평균선의 교차기법은 다음 표 6과 같이 요약될 수 있는데, 3가지 이동평균선이 역배열(18일>9일>4일)인 상황에서 4일과 9일선의 교차는 추세전환 가능성을 신호하고, 이후 9일선이 18일선을 상향 돌파하면 이는 확실한 추세전환 확인 신호로 인정한다는 식이다.
상승추세에서 하락추세로 반전하는 경우는 반대로 적용하면 된다. 그림 5는 앞서 제시했던 그림 4의 예에 교차기법을 적용한 것이다. 다만 이와 같은 교차기법을 이용하는 데는 주의가 필요하다.
교차기법이 추세가 존재하는 시장에서는 유효하지만 추세가 불분명한 시장에서는 잘 작동하지못하기 때문이다. 즉 불분명한 추세국면에서는 자주 시그널이 발생하면서 손실의 기회가 자주 발생할 수 있는 것이다.
이동 평균 설명
기술 분석 (TA) 은 거래 및 투자 세계에서 새로운 것이 아닙니다. 전통적인 포트폴리오에서 비트 코인 및 이더 리움 과 같은 암호 화폐에 이르기까지 TA 지표의 사용은 간단한 목표를 가지고 있습니다. 기존 데이터를 사용하여 원하는 결과로 이어질 수있는 정보에 입각 한 결정을 내리는 것입니다. 시장이 점점 더 복잡 해짐에 따라 지난 수십 년 동안 수백 가지 유형의 TA 지표가 생성되었지만 이동 평균 (MA)의 인기와 일관된 사용을 본 사람은 거의 없습니다.
이동 평균에는 다양한 변형이 있지만 기본 목적은 거래 차트의 명확성을 높이는 것입니다. 이는 그래프를 평활화하여 쉽게 해독 할 수있는 추세 표시기를 생성함으로써 수행됩니다. 이러한 이동 평균은 과거 데이터에 의존하기 때문에 지연 또는 추세 이동 평균 교차 추종 지표로 간주됩니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 여전히 소음을 차단하고 시장이 어디로 향하고 있는지 결정하는 데 도움이되는 큰 힘을 가지고 있습니다.
다양한 유형의 이동 평균
데이 트레이딩 및 스윙 트레이딩뿐만 아니라 장기 설정에서도 트레이더가 활용할 수있는 다양한 유형의 이동 평균이 있습니다. 다양한 유형에도 불구하고 MA는 가장 일반적으로 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 범주로 분류됩니다. 시장과 원하는 결과에 따라 트레이더는 설정에 가장 도움이 될 지표를 선택할 수 있습니다.
단순 이동 평균
SMA는 일정 기간의 데이터를 가져와 데이터 이동 평균 교차 세트에 대한 해당 보안의 평균 가격을 산출합니다. SMA와 과거 가격의 기본 평균 간의 차이는 SMA를 사용하면 새 데이터 세트가 입력되는 즉시 가장 오래된 데이터 세트가 무시된다는 것입니다. 따라서 단순 이동 평균이 10 일 분량의 데이터를 기반으로 평균을 계산하는 경우 전체 데이터 세트는 지난 10 일만 포함하도록 지속적으로 업데이트됩니다.
SMA의 모든 데이터 입력은 얼마나 최근에 입력되었는지에 관계없이 동일한 가중치가 적용된다는 점에 유의해야합니다. 사용 가능한 최신 데이터에 더 많은 관련성이 있다고 생각하는 트레이더는 SMA의 동일한 가중치가 기술 분석에 해롭다 고 말합니다. 이 문제를 해결하기 위해 지수 이동 평균 (EMA)이 만들어졌습니다.
지수 이동 평균
EMA는 과거 가격 변동을 기반으로 기술 분석을 제공한다는 점에서 SMA와 유사합니다. 그러나 EMA가 가장 최근의 가격 입력에 더 많은 가중치와 가치를 할당하기 때문에 방정식은 조금 더 복잡합니다. 두 평균 모두 가치가 있고 널리 사용되지만 EMA는 갑작스러운 가격 변동과 반전에 더 잘 반응합니다.
EMA는 SMA보다 빠르게 가격 반전을 예상 할 가능성이 높기 때문에 특히 단기 거래에 종사하는 거래자들이 선호하는 경우가 많습니다. 거래자 또는 투자자가 개인 전략 및 목표에 따라 이동 평균 유형을 선택하고 그에 따라 설정을 조정하는 것이 중요합니다.
이동 평균을 사용하는 방법
MA는 현재 가격 대신 과거 가격을 사용하기 때문에 일정 기간 지연이 있습니다. 데이터 세트가 더 광범위할수록 지연이 더 커집니다. 예를 들어 지난 100 일을 분석하는 이동 이동 평균 교차 평균은 지난 10 일만 고려하는 MA보다 새로운 정보에 더 느리게 반응합니다. 더 큰 데이터 세트에 대한 새로운 항목이 전체 수치에 미치는 영향이 적기 때문입니다.
둘 다 거래 설정에 따라 유리할 수 있습니다. 더 큰 데이터 세트는 한두 번의 큰 변동으로 인해 크게 변경 될 가능성이 적기 때문에 장기 투자자에게 도움이됩니다. 단기 거래자들은 종종 더 반동적 인 거래를 허용하는 더 작은 데이터 세트를 선호합니다.
전통적인 시장에서는 50 일, 100 일 및 200 일의 MA가 가장 일반적으로 사용됩니다. 50 일 및 200 일 이동 평균은 주식 거래자들에 의해 면밀히 관찰되며이 선 위 또는 아래의 모든 휴식은 일반적으로 중요한 거래 신호로 간주됩니다. 암호 화폐 거래에도 동일하게 적용되지만 24/7 변동성 시장으로 인해 MA 설정 및 거래 전략은 거래자 프로필에 따라 다를 수 있습니다.
크로스 오버 신호
당연히 MA 상승은 상승 추세를 나타내고 MA 하락은 하락 추세를 나타냅니다. 그러나 이동 평균만으로는 신뢰할 수 있고 강력한 지표가 아닙니다. 따라서 MA는 강세 및 약세 교차 신호를 포착하기 위해 지속적으로 조합하여 사용됩니다.
교차 신호는 두 개의 다른 MA가 차트에서 교차 할 때 생성됩니다. 강세 크로스 오버 (골든 크로스라고도 함)는 단기 MA가 장기 MA를 넘어서면서 상승 추세의 시작을 암시 할 때 발생합니다. 반대로, 하락 크로스 오버 (또는 데스 크로스)는 단기 MA가 하락 추세의 시작을 나타내는 장기 이동 평균 아래로 교차 할 때 발생합니다.
고려해야 할 다른 요소
지금까지의 예제는 모두 일 단위 였지만 MA를 분석 할 때 필요한 요구 사항은 아닙니다. 주간 거래에 종사하는 사람들은 2 ~ 3 개월이 아닌 지난 2 ~ 3 시간 동안 자산의 실적에 훨씬 더 관심이있을 수 있습니다. 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 방정식에 다른 시간 프레임을 모두 연결할 수 있으며 해당 시간 프레임이 거래 전략과 일치하는 한 데이터가 유용 할 수 있습니다.
MA의 한 가지 주요 단점은 지연 시간입니다. MA는 이전 가격 행동을 고려하는 후행 지표이기 때문에 신호가 너무 늦습니다. 예를 들어, 강세 크로스 오버는 구매를 제안 할 수 있지만 가격이 크게 상승한 후에 만 발생할 수 있습니다.
이는 상승 추세가 지속 되더라도 가격 상승과 교차 신호 사이의 해당 기간에 잠재적 이익이 손실되었을 수 있음을 의미합니다. 또는 더 나쁜 것은 잘못된 골든 크로스 신호로 인해 트레이더가 가격 하락 직전에 현지 최고점을 구매하도록 유도 할 수 있습니다. 이러한 가짜 구매 신호를 일반적으로 불 트랩이라고합니다.
마무리 생각
이동 평균은 강력한 TA 지표이며 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 데이터 기반 방식으로 시장 동향을 분석 할 수있는 능력은 시장의 성과에 대한 훌륭한 통찰력을 제공합니다. 그러나 MA와 크로스 오버 신호는 단독으로 사용해서는 안되며 가짜 신호를 피하기 위해 항상 다른 TA 표시기를 결합하는 것이 더 안전합니다.
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