김파파의 일상
허영만 작가의 '3천만원'을 읽기 시작했다. 주식을 잘 모르는 작가가 주식 투자 과정을 만화로 그리기 위해 관련 책을 마구 읽었다고 쓰여 있다. 아무 책이나 전설적인 볼린저 밴드 집히는 대로 읽지는 않았을 거라 생각한다. 총 36권이다. 먼저 간단히 정리해보자. 대부분 가치투자 위주의 책 들이다. 외국 고수의 책 피터 린치(전설로 떠나는 월가의 영웅), 랄프 웬저(작지만 강한 기업에 투자하라), 제시 리버모어(월 스트리트의 주식투자 바이블), 워런 버핏(워런 버핏의 주식투자 콘서트), 벤저민 그레이엄(현명한 투자자), 크리스토퍼 브라운(가치투자의 비밀) 국내 고수의 책 서준식(왜 채권쟁이들이 주식으로 돈을 잘 벌까), 최준철 외(한국형 가치투자 전략, 열정 가치투자 10년의 기록), 신진오(Value timer의 전략적 가치..
의사결정나무 구현단계 1. 데이터 삽입 2. 학습(train, 모형 설정을 위한 데이터) / 실험(test, 전설적인 볼린저 밴드 모형의 정확성을 확인하는 데이터) 데이터 설정 3. 의사결정나무 모형 설정 4. 분류실시 5. 성과분석 6. 모형수정 과대적합 over fitting training set 이 정확한 결과를 보여주기 위해서 복잡하게 모델을 만드는 것. training data 에서는 정확도가 높지만 새로운 데이터가 입력되면 잘못 예측할 수 있다. 과소적합 under fitting 모델이 너무 간단해서 정확도가 낮은 모델. training data 조차도 정확도가 떨어진다. 과대적합과 과소적합의 문제점을 해결하기 위해서는 더 많고 다양한 데이터를 확보하고 확보한 데이터로부터 다양한 특징을 찾아내야 한다.
기술통계 자료를 요약하는 기초적 통계 데이터 분석에 앞어 데이터의 대략적인 통계적 수치를 계산해 봄으로써 데이터에 대한 대략적 이해와 분석에 대한 통찰력을 얻기에 유리 데이터 마이닝에 앞서 데이터의 기술통계를 확인해보는 것이 좋음 범주형 자료 도수분포표 : 명목척도, 순서척도. 조사된 데이터를 도수(빈도)로 나타낸 표 바 차트 : 도수분포를 그래프로 표현 상대도수 전설적인 볼린저 밴드 분포표 : 도수를 총 도수로 나눈 비율의 분포표 파이차트 : 데이터 비율을 원의 각도로 변환, 원으로 표현한 방법 정량적 자료 히스토그램 : 연속된 데이터를 구간으로 나누어 도수를 계산하여 막대그림으로 그림 줄기-잎 그림 : 연속된 전설적인 볼린저 밴드 자료를 왼쪽을 줄기, 오른쪽을 잎으로 나타내며 데이터를 표현 상자그림 box plot : 5개 숫자요약에 기초한 ..
나는 주식 차트를 잘 모른다. 캔들 차트에 있는 시가, 종가, 고가, 저가, 음봉, 양봉 정도는 알고, 이동평균선이 며칠 동안의 주가를 평균내서 표시하는 선이라는 정도까지는 안다. 하지만 거기까지다. RSI, 볼린저 밴드, OBV. 이런 건 찾아볼 생각도 하지 않았다. 차트를 공부한다는 건 기업의 가치를 파악하지 않고 투자하는 것이라는 생각이 들었기 때문이다. 하지만 기업의 가치란 무엇인가? 주가가 기업의 가치대로 움직이나? 결국 기업의 가치에 수렴한다고 하지만 언제? 많은 의문이 들었다. 게다가 코로나 이후 동학개미, 서학개미와 같이 많은 사람들이 주식시장에 들어오면서 전통적인 사업보고서와 재무제표 보다는 기업의 성장가능성과 미래가치에 더 많은 비중이 실리는 듯하다. 점쟁이가 예언을 하듯이 차트로..
분류분석 데이터의 실체가 어떤 그룹에 속하는지 예측하는데 사용하는 데이터마이닝 기법 특정 등급으로 나눈다는 점에서 군집분석과 유사하나 각 계급이 어떻게 정의되는지 미리 알아야 함 분류 classification 객체를 정해놓은 범주로 분류하는데 목적 고객관계마케팅 CRM 에서는 고객행동예측, 속성파악에 응용 다양한 분야에서 활용가능 분류모델을 개발할 때는 train data, test data 구분하여 모델링함. 7:3, 8:2 등으로 나누어 훈련해서 최적 모델 확정지은 후 테스트 데이터로 검증 훈련용 데이터와 테스트 데이터간 편차가 없어야 하며 성능은 test 가 다소 낮게 나오는 경향 분류를 위해 사용되는 데이터 마이닝 기법 로지스틱 회귀, 최근접 이웃 nearest neighborhood, 의사결정..
데이터 마이닝 대용량 데이터에서 의미있는 데이터 패턴을 파악하거나 예측을 위해 데이터를 자동으로 분석해 의사결정에 활용하는 방법 정보를 찾는 방법론에 따라 인공지능, 의사결정나무, K-평균군집화, 연관분석, 회귀분석, 로짓분석, 최근접 이웃 등 분석 대상이나 활용목적, 표현방법에 따라 사용하는 분야 매우 다양 : 시각화 분석, 분류, 군집화, 예측 데이터마이닝 도구가 매우 다양하고 체계화되어 있어 도입환경에 적합한 제품 선택 및 활용이 가능 데이터 마이팅을 통한 분석 결과의 품질은 분석가의 경험과 역략에 따라 차이. 분석대상의 복잡성이나 중요도가 높으면 풍부한 경험을 가진 전문가에게 의뢰할 필요 통계분석과 데이터 마이팅의 차이 가설이나 가정에 따른 분석이나 검정증, 통계학 전문가가 사용하는 도구가 아님 ..
지금의 나에게 만족하는 사람이 얼마나 될까? 있긴 할까? 더 나은 사람이 되고 싶다. 솔직히 말해 더 열심히 사는 사람이 되어 돈도 더 많이 벌고 싶다. 꿈을 불어넣어주는 책, 아침에 일찍 일어나라는 책, 작은 습관으로 시작하라는 책. 시중에는 더 나은 사람으로 될 수 있다는 꿈과 희망을 주는 책들이 많다. 하지만 꿈꾸는 삶을 향한 열정은 피곤한 일상에 곧 파묻혔다. 아침에 일찍 일어나면 뭔가 많이 할 것 같지만 일어나는 게 어렵다. 작은 습관으로 시작하는 것도 좋았지만 곧 잊혀졌다. 변하려면 전설적인 볼린저 밴드 밥 먹고 양치질 하고 잠자듯이 큰 노력을 들이지 않고 습관적으로 꾸준히 할 수 있어야 한다고 생각했다. 피곤해도 반복할 수 있어야 했고, 일상 생활의 루틴에 녹여놔야 했다. 하지만 어떻게? 답을 찾지 못한채 그..
"우리은행이 전세대출 금리 우대 항목을 절반 이상 없앤다"는 기사(2021.5.5. 매일경제)가 나왔다. 오늘은 대출금리에 대해 글을 써보려 한다. 우리은행 홈페이지에서 전세대출을 하나 검색해봤다. 상품의 금리보기에 아래와 같은 설명이 나온다. 상품설명을 클릭하니 아래와 같이 우대금리에 대한 설명이 나온다. 내가 내야 할 이자는 대출금리로 계산한다. 대출금리는 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다. 위 상품의 경우 코픽스(COFIX)금리를 기준금리로 하고 있으며 작성일 기준으로 0.84%이다. 여기에 가산금리인 1.99%를 더해서 2.83%의 대출금리가 결정된다. 우대금리 항목에 해당하는 항목이 있으면 최대 0.2%의 금리를 낮춰서 2.63%의 금리로 대출을 받을 수 있다. 작은 글씨로 개인마다 적용되는..
시계열 자료 시계열 : 시간의 흐름에 따라 관찰된 값 시계열분석은 시간의 흐름에 따라 데이터가 따르는 패턴을 찾는 방법이다. 시계열분석을 위해서는 패턴을 확인하기 위해 그래프를 그려서 패턴 존재 유무를 먼저 확인한다. 시계열은 주파수 영역 frequency domain 정보와 시간영역 time domain 정보를 가지고 있음. 주파수 영역 정보 : 주기적으로 반복되는 정보 시간영역 정보 : 시간에 따라 전개되는 정보 시계열의 주파수 정보 어떤 주기의 변동이 존재하는지 여부 확인 주기도 periodogram : 시계열이 어떤 주기들을 갖고 움직이고 있는지를 나타내주는 도표 주기도에서 특정 주파수에 큰 값이 나타나면 시계열에 해당 주파수(또는 주기)의 변동이 큰 것을 알 수 있음 스펙트럼 밀도함수(스펙트럼)..
회귀분석 regression analysis 독립변수와 종속변수의 관계식을 추론하여 두 변수간의 인과관계를 파악하는데 주 목적이 있음. 상관분석은 변수 사이의 단순한 관계만을 보여주고 인과관계를 파악할 수 없음. 단순회귀분석 simple regression analysis 두 개의 변수 중 다른 변수에 영향을 주는 독립변수 x 가 영향을 받는 종속변수 y 에 미치는 영향력의 크기를 측정. 더우면 x 아이스크림 판매량 y 이 늘어난다. 종속변수 x 가 독립변수 y 인 단순회귀분석의 경우 선형관계를 가정할 때 다음과 같은 모형을 이룬다. 이러한 식을 모집단의 회귀모형이라고 한다. 실제 관측된 값과 추정된 값의 차이를 잔차 residual 라고 한다. 잔차의 합은 0 이다. 에러의 평균은 0 이다. 최소자승법..
전설적인 볼린저 밴드
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Wyckoff 방법이란 무엇입니까? Binance Trading에서 작동합니까?
Wyckoff 방법이란 무엇입니까? Wyckoff Method는 1930 년대 초 Richard Wyckoff가 개발했습니다. 처음에는 트레이더와 투자자를 위해 설계된 일련의 원칙과 전략으로 구성됩니다. Wyckoff는 그의 삶의 가르침의 상당 부분을 헌신했으며 그의 작업은 현대 기술 분석 (TA)의 많은 부분에 영향을.
경제적 자유를 꿈꾸는 개미의 공간
인터넷에 떠도는 어떠한 기법 1개만이라도 제대로 사용하셔도, 대부분 승률 60% 이상은 됩니다.
그 기법을 본인의 '기준'으로 만들고 매매만 하더라도 손절만 잘한다면 본인 계좌는 플러스로 된다는 것입니다.
Darvas Boxs 란 무엇인가?
일단 Darvas Boxs 라는 것은 쉽게 설명드리면 박스권을 표시 해주는 지표라고 보시면 될 것 같습니다.
미국시장에서는 전설로 남아있는 헝가리인 니콜라스 다바스는 유명한 무용수이기도하고 주식투자가기도 하지요.
25세에 $25,000 로 시작하여, $2.25 million 을 18개월만에 벌어들였다고 합니다.
Darvas 는 보조지표를 만든 사람 중에 거의 유일하게 큰돈을 번 투자자가 아닐까 생각을 합니다.
(볼린저 밴드 만든 아저씨는.. 지표 특허 내고 교육 DVD 로 수익을 내고 있다는 이야기가 있습니다.)
심오한척 연기를 하고 있는 Darvas
Darvas는 차트에 Box 라인을 만들어서 Box를 상단선을 돌파시 매수 ,
하단선을 돌파시 매도 로 포지션을 잡았다고합니다.
흔히 여러사람들이 말하는 박스권 매매라고 보시면 될 것 같은데요.
Box 이론의 모태가 되는 개념이기도 하고요.
: 주가의 파동은 일정한 가격폭을 움직이려는 특성이 있다.
특정주가를 중심으로 10%라든가, 20%의 범위안에서 움직이려는 습성 이 있으며, 이러한 습성을 BOX 전설적인 볼린저 밴드 라고 표현한다.
주가가 상단 BOX를 돌파하게되면 새로운 박스가 형성이 된다.
하지만 Darvas 도 본인이 개발한 지표만을 이용하여 매매에 임한 것이 아니라,
회사의 재무상태, 기업 실적에 예상되는 테마 등 여러가지 기본적인 분석도 함께 했다는 것, 알고 계셔야합니다.
단순히 Darvas Box 지표를 이용해서만 매매를 하는것이 아니라,
Dravas Box + 기타지표들
을 이용하여 진입 점수를 매겨보시고, 본인의 기준점수보다 높으면 진입자리를 찾는것이고,
낮으면 관심종목으로만 추가하여 종목의 흐름을 보시는 걸 추천드립니다.
Darvas Box로 차트 분석하기
개인적으로 Darvas Box 지표를 직접적으로 이용하진 않았습니다.
수식을 타이핑 하는게 정말 귀찮기도했고, 딱히 Darvas Box 가 아니더라도 가격박스를 제가 표시해가면서 차트분석을 해도 되기에 차트만 더러워질 뿐 설정을 해놓진 않았었거든요.
그러다가 Darvas Box에 대해서 포스팅을 하기로 마음먹은 후에 수식을 적용해서 일봉차트에 적용을 시켰더니,
제가 좋게 보았던 관심종목들과, 단기 스윙에서 시세가 나오는 종목들의 패턴이 비슷하더군요.
포스팅을 하다가 저도 새로운걸 발견하고 또 적용하고 연구하게 됩니다.
이래서 제가 티스토리 운영함에 있어서 잘했다 라는 생각이 들어요.
일단, 몇가지 차트를 소개해드리고 본격적으로 Darvas Box 가 어떠한 패턴일때 시세를 주는지 기술적 분석을 해보도록 하겠습니다.
첫번째 거시적으로 Darvas Box 지표를 적용해서 어떠한 흐름인지를 파악해봅니다.
오성첨단소재 일봉차트
일단 제가 스윙종목으로 소개를 해드렸던 오성첨단소재를 들고 나왔습니다.
오성첨단소재는 의료용 대마 테마로써, 바이오 순환이 올때마다 한번씩 시세가 나와주는데,
장기적으로 매집의 형태를 보여주고 있는 차트인 것 같아서 추천을 드렸었습니다.
Darvas Box 와 가격이동평균선만 남겨두고 다른 보조지표들은 최대한 지웠습니다.
오성첨단소재 최근 일봉차트
최근 일봉차트를 보게 되면, TOP (Darvas Box 상단선) 을 강한 거래량과 거래대금으로 돌파해주는 자리를 눈여겨볼필요가 있을 것 같습니다. 강한 돌파가 나온이후 시세를 노려볼만한 매수자리들이 여러번 나오는 듯한 모습이네요.
나무기술 일봉
나무기술 차트도 들고왔습니다.
노란 네모 박스를 보시면 Darvas Box 상단선을 지속적으로 돌파하고
하단선에서 지지를 받으면 상승하는 추세의 흐름을 볼 수가 있습니다.
여기서 또 하나 확인할 수 있는 점은, 상승3파 하락2파, 즉 엘리어트 파동이론이 적용이됩니다.
추후 엘리어트 파동이론에 대해서 포스팅을 하겠지만, 만약 이론에 대해서 모르시는 분들이라면 기본적으로 상승에 있어서 최대 3파까지 나온다, 그리고 하락 2파가 발생한다. 라고 알고계시면 될듯 합니다.
Darvas Box 지표 + 엘리어트파동이론 + 거래량 터진봉(기준봉) 전설적인 볼린저 밴드 + etc 과 같이 3가지의 진입 점수를 매겨보고
저라면 2파동 내에서 한번 진입을 하지 않았을까 생각을 해봅니다.
( 여러분도 한번 본인의 기준과 비교하여 가상매매를 해보세요)
바른손이앤에이
노란색 네모 박스의 돌파 모습을 보여주면서 1파동이후 2파동 째에 대시세가 나옵니다.
저라면 두번째 네모 박스에서 진입을 하지 않았을까 싶네요.
아니면 첫번째 타점에 1차매수, 두번째 타점에서 2차매수 이런식으로 비중조절을 하면서요.
바른손이앤에이 일봉
하지만 좀 전으로 넓혀서 일봉차트를 보게되면 앞선 원의 영역과 대시세 전의 원의 영역은 똑같이 Darvas Box 상단선을 돌파하는데 왜 저때는 진입할 생각을 안하냐, 저건 손절나온거 아니냐 라고 말씀하실수도있습니다.
저는 솔직히 어느정도 비교분석을 끝내논 상태이지만, 왜 다른지는 한번 본인이 연구해보시길 추천드립니다.
한가지 팁을 드리자면, 일봉, 월봉에 있습니다.
정 모르겠다 라고 생각하시는 분들은 비밀 댓글로 달아주시면 어느정도 피드백은 드리겠습니다.
우리넷 일봉
우리넷도 양자컴퓨터 수급 관련 포스팅에서 개인적으로 신고가를 갱신하면서 좋은 종목이다 라고 설명을 드렸던 거라 차트를 들고 와보았습니다. 단기 스윙으로 들고가도 수익권이 여러번 나오는 걸 확인 하실 수가 있습니다.
Darvas Box 수식
복사 붙여넣기를 할 수 있도록 포스팅에 글을 올릴지 말지를 고민을 많이 했습니다.
개인적으로는 그냥 편하게 퍼가실수 있도록 하고 싶은데, 본인이 직접 수식관리자에 들어가셔서 타이핑을 통해서 이 수식은 어떤 의미의 수식일까 한번 연구해보시길 바라는 마음에 그림으로 올리게 되었습니다.
TOP 라인 수식
UNDER 라인 수식
수식을 어떻게 적용하는건가요 물어보시면, 정말 기초적인 것이기 때문에 검색한번이면 해결이 되실겁니다.
또한 수식을 다입력하고 나서 차트에 적용시켜보면 하단에 새로이 보조지표차트가 만들어질건데요.
그걸 끌어서 기본차트에 적용을 시키고, 종목명과 Y축 공유를 하시면 됩니다.
종목명과 Y축공유
1. 단순히 Darvas Box 로는 매매를 해서는 안된다.
2. 엘리어트 파동이론을 적용해보자.
3. 거시적인 관점으로 차트를 보고, 시야를 좁혀오면서 진입자리를 찾아보자.
4. 계속해서 여러 종목의 차트를 돌려보고 하면서 비교분석을 해보자.
5. 수식은 직접 타이핑 한번 해보시길 바라며.
정말 2-3시간 투자해서 작성한 포스팅이었는데, 다 날리고나니 잠깐 현자타임이 왔지만
꾸역꾸역 다시 작성을 마쳤네요.
궁금한 부분이나, 질문 댓글로 부탁드리며 댓글은 항시 확인을 하고 있습니다.
조금이라도 도움이 되시길 바라며, 글을 마무리 하겠습니다
하루에 여러가지 뉴스를 모아보고, 찾아보고 하고 있으며,
저녁시간을 할애하여 이 글을 작성하고 있습니다. 누워서 쉬고 싶은 전설적인 볼린저 밴드 마음이 굴뚝 같지만, 하나의 습관화를 시켜두면 좋은날이 오겠지요.
한국어 사전에서 "분봉" 뜻
심지어 어떤 사람은 단기 투자자에게 유용한 것을 알려 주겠다면서 1분봉의 60 이평선과 3분봉의 20이평선, 일봉 의 5일 이평선과 30분봉의 60이평선이 같은 것이므로 매 매를 할 때 함께 참고하라고 조언했다. 나는 이게 무슨 소 리인지 도저히 이해할 .
분봉이란 정확히 무엇이며, 벌들은왜 분봉해서 양봉가에게 말로 다 할 수 없는 비애와 트라우마를 일으키는가? 분봉을 부르는 이유는 다양하지만, 분봉하는 벌들은 오직새로운 집을 찾으려는미션 하나 밖에 없다는 것을 기억하라. 분봉의 목적은 간단 .
우리가 기법을 만들다 보면 '분봉을 볼 것이냐, 일봉을 볼 것이냐, 주봉∙월봉을 볼 것이냐'의 문 제에 봉착하게 된다. 주봉∙월봉 같은 경우는 장기투자의 관점에서 바라보아야 할 것이고 일봉∙분봉 같은 경우는 단기 적 관점에서 바라보아야 할 것이다.
분봉 일봉이란 하루의 주가흐름을 하 나의 봉으로 표시한 것이고 분 봉은 예를 들어 30분봉은 30분 마다 5분봉은 5분마다 주가의 흐름을 하나의 봉으로 표시한 것입니다. 일봉으로 보면 안보이는 것도 분봉으로 보면 보이는 경우가 많습니다. 그 이유는 .
주가가 바뀔 때는 분봉 → 시간봉 → 일봉 → 주봉 → 이동평균선은 상승을 멈추고 횡보 월 봉 순으로 바뀌어갑니다. 따라서 주봉의 변화를 미리 감 지하려면 일봉의 움직임을 보면 되고, 일봉의 변화를 미 감지하려면 시간봉(1시간봉, 2시간봉) 또는 .
. 헤롯 이 갈릴리 의 분봉 왕 으로 , 친구 가 되니라 그 동생 빌립 이 이두래 와 드라고 닛 지 녹 23:15 헤롯 이 또한 그렇게 하여 저 를 방의 분봉 왕 으로 , 루사 니아 가 아 빌레 우리 에게 도로 보내 었 도다 보라 저의 네 의 분봉 왕 으로 행한 것은 죽일 일 .
먼저 주 일족 의 분봉 과정 을 살펴보면 은 을 멸 한 후에 武 조은 設紂 조의 아들 인 武庚 을 宋 에 봉 하여 그 조상 의 제사 를 받 들게 하였다 . 그리고 그 주볜 에는 武 포 의 아우 인 管叔,蔡叔,種叔 을 분봉 배 치 하여 設故地 와 武庚 을 감시 토록 하였는데 .
초창기에 '형제의 난'이라 할 만한 대반란이 일어났지 만그로 인해나라의 통치를공고히 하기위한 '분봉(分封)'이라는 제도가 생겨났고 제후국이성립되었다. 즉 중앙의 천자국과 지방의 제후국이라는 역사에서 말하는 봉건(封建)시대가 시작된 것이다.
아까도 말했지만 매매 타이밍은 분봉을 통해 좀 더 섬세하게 포착 할 수 있는데, 난 5 분봉을 보고 분석을 하니까 5분봉을 한번 살펴보자 고.” 선생은 삼성전자 분봉을 보며 설명했다. “분봉상으로 5월 30일 초 오버슈팅을 하고, 이후 쌍고점을 형성한 이 후 .
엘리엇 파동 이론 소개
Elliott Wave는 투자자와 거래자가 기술 분석 에서 채택 할 수있는 이론 (또는 원칙)을 나타냅니다 . 원칙은 금융 시장이 기간에 관계없이 특정 패턴을 따르는 경향이 있다는 생각에 기반합니다.
본질적으로 Elliott Wave Theory (EWT)는 시장 움직임이 군중 심리학주기의 자연스러운 순서를 따른다고 제안합니다. 패턴은 약세 와 강세 가 번갈아 나타나는 현재 시장 정서 에 따라 만들어 집니다.
Elliott Wave 원칙은 미국 회계사이자 작가 인 Ralph Nelson Elliott에 의해 30 년대에 만들어졌습니다. 그러나이 이론은 Robert R. Prechter와 AJ Frost의 노력 덕분에 70 년대에만 인기를 얻었습니다.
처음에 EWT는 인간 행동을 설명하는 파동 원리라고 불 렸습니다. Elliotts의 창작은 주식 시장에 초점을 맞춘 시장 데이터에 대한 광범위한 연구를 기반으로했습니다. 그의 체계적인 연구에는 최소한 75 년의 정보가 포함되었습니다.
기술적 분석 도구로서 EWT는 이제 시장주기 와 추세 를 식별하는 데 사용되며 다양한 금융 시장에 적용될 수 있습니다. 그러나 Elliott Wave는 지표 또는 거래 기술이 아닙니다. 대신 시장 행동을 예측하는 데 도움이 될 수있는 이론입니다. Prechter는 그의 책에서 다음과 같이 말합니다.
[. ] Wave Principle은 주로 예측 도구가 아닙니다. 시장이 어떻게 행동하는지에 대한 자세한 설명입니다.
Prechter, RR The Elliott Wave Principle (p.19).
기본 Elliott Wave 패턴
일반적으로 기본 Elliott Wave 패턴은 5 개의 Motive Wave (주요 추세에 유리하게 이동)와 3 개의 Corrective Wave (반대 방향으로 이동 ) 를 포함하는 8 파 패턴으로 식별 할 수 있습니다 .
따라서 강세장 에서 전체 Elliott Wave주기 는 다음과 같습니다.
첫 번째 예에서는 5 개의 동기 파가 있습니다. 3 개는 상향 이동 (1, 3, 5)에 2 개는 하향 이동 (A 및 C)에 있습니다. 간단히 말해서, 주요 추세에 따른 움직임은 모티브 웨이브로 간주 될 수 있습니다. 이것은 2, 4, B가 3 개의 수정 파라는 것을 의미합니다.
그러나 Elliott에 따르면 금융 시장은 프랙탈 특성의 패턴을 만듭니다 . 따라서 더 긴 시간 프레임으로 축소하면 1에서 5 로의 움직임도 단일 동기 파 (i)로 간주 될 수 있지만 ABC 움직임은 단일 수정 파 (ii)를 나타낼 수 있습니다.
또한 더 낮은 시간대로 확대하면 다음 섹션에 설명 된대로 단일 동기 파 (예 : 3)를 5 개의 더 작은 파동으로 더 나눌 수 있습니다.
반대로 약세장의 Elliott Wave주기는 다음과 같습니다.
Prechter가 정의한대로 Motive Waves는 항상 더 큰 추세와 같은 방향으로 이동합니다.
방금 본 것처럼 Elliott는 두 가지 유형의 파동 발달을 설명했습니다. Motive Waves 와 Corrective Waves . 앞의 예는 5 개의 동기 파와 3 개의 수정 파를 포함했습니다. 그러나 하나의 Motive Wave를 확대하면 더 작은 5 파 구조로 구성됩니다. Elliott는 이것을 Five-Wave Pattern이라고 불렀고, 그 형성을 설명하기 위해 세 가지 규칙을 만들었습니다.
웨이브 2는 이전 웨이브 1 움직임의 100 % 이상을 되돌릴 수 없습니다.
웨이브 4는 이전 웨이브 3 움직임의 100 % 이상을 되돌릴 수 없습니다.
파도 1, 3 및 5 중에서 파도 3은 가장 짧을 수 없으며 종종 가장 긴 파도입니다. 또한 웨이브 3은 항상 웨이브 1의 끝을지나갑니다.
동기 파와 달리 수정 파는 일반적으로 3 파 구조로 구성됩니다. 그들은 종종 두 개의 더 작은 동기 파 사이에서 발생하는 더 작은 수정 파에 의해 형성됩니다. 세 파도의 이름은 종종 A, B, C입니다.
모티브 웨이브와 비교할 때 수정 웨이브는 더 큰 추세에 반하여 움직이기 때문에 더 작은 경향이 있습니다. 어떤 경우에는 그러한 역 추세 투쟁으로 인해 수정 파가 길이와 복잡성이 크게 다를 수 있으므로 식별하기가 훨씬 더 어려워 질 수 있습니다.
Prechter에 따르면 수정 파와 관련하여 염두에 두어야 할 가장 중요한 규칙은 5 파로 구성되지 않는다는 것입니다.
Elliott Wave가 작동합니까?
엘리엇 파동의 효율성에 관한 논쟁이 계속되고 있습니다. 어떤 사람들은 Elliott Wave 원칙의 성공률은 시장 움직임을 추세와 수정으로 정확하게 나누는 거래자의 능력에 크게 의존한다고 말합니다.
실제로, 웨이브는 반드시 Elliots 규칙을 위반하지 않고 여러 가지 방법으로 그려 질 수 있습니다. 이것은 파도를 올바르게 그리는 것이 단순한 작업과는 거리가 멀다는 것을 의미합니다. 연습이 필요하기 때문일뿐만 아니라 높은 수준의 주관성이 포함되어 있기 때문입니다.
따라서 비평가들은 엘리엇 파동 이론이 매우 주관적인 성격으로 인해 합법적 인 이론이 아니며 느슨하게 정의 된 일련의 규칙에 의존한다고 주장합니다. 그럼에도 불구하고 수천 명의 성공적인 투자자와 거래자가 엘리엇의 원칙을 수익성있는 방식으로 적용했습니다.
흥미롭게도 Elliott Wave Theory와 기술적 지표를 결합하여 성공률을 높이고 위험을 줄이기 위해 점점 더 많은 거래자가 있습니다. 피보나치 되돌림 과 FibonacciExtension의 지표 아마도 가장 인기있는 예입니다.
마무리 생각
Prechter에 따르면 Elliott는 시장이 5-3 파동 구조를 나타내는 경향이있는 이유를 실제로 추측 한 적이 없습니다. 대신 그는 단순히 시장 데이터를 분석하고이 결론에 도달했습니다. 엘리엇 원칙은 단순히 인간의 본성과 군중 심리학에 의해 생성 된 불가피한 시장주기의 결과입니다.
그러나 언급했듯이 Elliott Wave는 TA 지표가 아니라 이론입니다. 따라서 올바른 사용 방법이 없으며 본질적으로 주관적입니다. EWT로 시장 움직임을 정확하게 예측하려면 거래자가 파동 수를 그리는 방법을 파악해야하기 때문에 연습과 기술이 필요합니다. 이것은 특히 초보자에게 사용이 위험 할 수 있음을 의미합니다.
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