유형별 운용정보
· ㈜큐헷지가 개발한 기술들을 기반으로 벤치마크(KOSPI) 시장 수익률을 상회하는 투자를 목표로 함
· KOSPI 및 KODAQ 편입종목 대상으로, 벤치마크(KOSPI)를 상회하는 최적의 자산을 선택
· 투자자별 성향분석에 따라 안전자산 배분 비중을 결정
· 정기 리밸런싱과 시장상황에 따른 수시 리밸런싱을 수행하여 벤치마크 수익률을 상회하도록 포트폴리오 재조정
운용기준일 : 2021년 11월 03일
수익률[안정추구형]
| 구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 1주수익률 | -0,76 | -0,02 |
| 1개월수익률 | -1,33 | -0,18 |
| 3개월수익률 | -4,헷지계좌 69 | -0,98 |
| 6개월수익률 | -4,62 | -0,08 |
| 누적수익률 | -4,62 | -0,08 |
매매회전율[안정추구형]
| 구분 | 해당계좌 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 매매회전율 | 283,74 | 191,89 |
위험지표[안정추구형]
※ 위험지표는 연환산한 값이며, 주간단위로 산출되어 매주 월요일 갱신됩니다.
| 구분 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | 해당계좌 | 유형평균 | |
| 표준편차 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| 베타 | 0.54 | 0.11 | 0.67 | 0.13 | 0.62 | 0.13 |
| 샤프지수 | -0.02 | 1.30 | -0.03 | 0.37 | -0.01 | 0.73 |
| 젠센알파 | -0.19 | -0.05 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| 정보비율(IR) | -1.58 | 1.31 | 1.97 | 2.06 | 0.82 | 1.31 |
| 트래킹에러 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.07 | 0.13 |
* 표준편차
수익률의 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.
* 베타
시장 변화에 따른 수익률의 민감도를 나타냅니다. 일반적으로 베타가 1보다 크면 펀드 수익률이 시장보다 더 민감하게 움직이고 1보다 적으면 시장보다 덜 움직입니다.
* 샤프지수
위험 1단위에 대한 초과수익의 정도를 나타내는 지표로써, 샤프지수가 높을수록 투자성과가 성공적이라고 할 수 있습니다. 단, 측정 기간과 투자 전략이 동일한 경우의 비교시에 의미가 있습니다.
* 젠센알파
기대하는 수익률과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타내는 지표입니다.
알파값이 클수록 실제 투자가 성공적이었다는 것을 나타냅니다.
* 정보비율(IR)
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말합니다.
Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다.
* 트래킹에러
수익률의 고점에서 다음 저점까지의 하락폭이 가장 큰 구간의 하락비율을 말합니다.
누적 수익률 기준으로 펀드가 과거 거래에서 발생한 최악의 수익률이라고 헷지계좌 할 수 있습니다.
특정 투자시점에 투자한 투자자의 최대손실가능성을 의미하며, 기존의 표준편차가 놓치기 쉬운 하락위험 및 연속손실위험을 잘 보여주게 됩니다 --> 시장지수에 대한 수익률의 차이를 지표화한 값으로, 시장지수 수익률과의 괴리 정도를 나타냅니다.
* 매매회전율
운용자금 대비 매매금액의 비율로, 매매발생의 빈번도와 포트폴리오 운용에 대한 적극성 등을 나타냅니다.
매매회전율 = (매매대금 * 100) / (운용자금 * 2)
서울시 영등포구 여의나루로 76 로보어드바이저 테스트베드 사무국 ([email protected])
대표전화 : 02)767-7979 (문의시간 : 09:00 ~ 17:00, 토요일/휴일 제외)
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헤지전용계좌
「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」개정(안)주요내용
1. 배 경
□ 금융위 “파생상품시장 경쟁력 제고 및 파생결합증권시장 건전화 방안('16.11.23)”의 후속조치로 헤지전용계좌를 이용하는
개인투자자의 교육(30시간), 모의거래(50시간) 이수 근거 마련
ㅇ 금융위는 개인투자자에 대해 기본예탁금 적용을 면제하고 교육·모의거래 의무를 부과하는 헤지전용계좌를 도입(‘17.6.26일 시행)
2. 개정 주요내용
□ 개인투자자가 헤지전용계좌를 이용하여 장내파생상품 거래시 사전교육 30시간 및 모의거래 50시간 이수(금융투자회사의
영업 헷지계좌 헷지계좌 및 업무에 관한 규정 §2-5조의3②)
※ (참고) 실무경력, 관련시험 합격 등 일정자격을 갖춘 투자자에 대한 교육·모의거래 면제 기준은 헤지전용계좌를
이용하는 개인투자자에게도 동일하게 적용됨
3. 시행일 : 2017. 6. 26
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정
제2-5조의3(투자자의 적격성 확인 등)
② 금융투자회사는 일반개인투자자(한국거래소 「파생상품시장업무규정 시행세칙」에 따른 일반개인투자자를 말한다)가 한국거래소의 코스피200변동성지수선물을 제외한 선물거래 및 옵션매수거래를 하고자 하는 경우 협회가 개설하여 운영하는 20시간 이상(코스피200변동성지수선물거래 및 옵션매도거래를 하고자 하는 경우 10시간 이상의 교육을 추가로 이수하여야 하며, 한국거래소 「파생상품시장 업무규정」에 따른 헤지전용계좌를 이용하여 선물거래 및 옵션거래를 하고자 하는 경우에는 30시간 이상의 교육을 이수하여야 한다)의 파생상품 관련 교육(이하 “파생상품교육” 이라 한다)과 한국거래소가 개설하여 운영하는 50시간 이상의 파생상품모의거래과정을 사전에 이수하도록 하고 그 이수 여부를 확인하여야 한다. 다만, 다음 각 헷지계좌 헷지계좌 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 거래의 위탁을 받은 날을 기준으로 최근 2년 이내에 금융투자회사별로 산출한 미결제약정의 보유일수가 20거래일
이상인 투자자. 다만, 미결제약정의 보유일수를 산정할 때 투자일임계약 기간 중 투자일임계약이 체결된 계좌에서
미결제약정을 보유한 경우에는 미결제약정의 보유로 보지 아니한다.
2. 협회장이 정하는 파생상품업무경험이 1년 헷지계좌 이상인 자로서 제3항 각호의 어느 하나에 해당하는 자
3. 투자일임계약에 의하여 장내파생상품을 거래하는 자
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- 김경림 기자
- 승인 2017.10.24 08:49
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(서울=연합인포맥스) 김경림 기자 = 금융당국이 개인투자자의 건전한 파생상품 투자를 도모하고자 '헤지전용계좌'를 지난 6월 말 도입했지만, 금융투자업계 반응은 여전히 냉랭하다.
업계에서는 개인투자자들의 헤지 수요가 크지 않고 실효성이 헷지계좌 적다는 점을 문제로 꼽았다.
24일 금융투자업계에 따르면 지난 7월부터 파생상품 헤지전용계좌를 만들 수 있게 된 이후 4개월이 가까워지는 현재, 해당 계좌를 만들 수 있는 증권사는 키움증권과 유안타증권, 이베스트투자증권, 미래에셋대우 등 7곳에 불과하다. 다른 증권사들은 현재 해당 서비스를 제공하지 않고 있다.
또 거래소에 등록된 계좌 수도 35개를 겨우 넘긴 수준이다. 지난달 초까지는 10개 정도에 그쳤다.
A 증권사 관계자는 "개인투자자들의 수요가 많지 않아서 아예 서비스를 시행하지 않는 곳들이 많다"며 "대형사 중엔 미래에셋대우가 제공해 그나마 계좌 수가 늘었다"고 전했다.
파생상품 헤지전용계좌는 지난해 11월 금융위원회의 파생상품시장 경쟁력 제고 방안의 일환으로 발표됐으며 올해 7월부터 시행됐다.
헤지전용계좌는 개인투자자가 기본 예탁금 없이 '헤지성' 선물 또는 옵션거래를 할 수 있도록 만든 계좌다.
즉, 주식 등의 현물 자산을 예탁해놓으면 이에 상응하는 주식 선물이나 옵션, 코스피 200 선물이나 옵션 등을 거래할 수 있단 얘기다.
예컨대 삼성전자 주식에 대해 1억원 어치의 매수 포지션을 갖고 있다면 이에 해당하는 위험평가액만큼의 선물 투자를 예탁금 없이 할 수 있다.
하지만 이 같은 노력에도 개인투자자들은 여전히 파생상품 진입 문턱이 높다고 느끼는 실정이다.
연초 이후 개인투자자의 선물 거래 대금은 1천928조원으로 지난해 같은 기간(2천201조원)보다 오히려 줄었다. 비중으로도 13.3%에서 12.9%로 소폭 감소했다. 개인투자자의 거래 비중은 2011년 31.31%까지 이르기도 했다.
업계에서는 이처럼 헤지전용계좌가 성과를 내지 못하는 데에 개인투자자의 선물·옵션 투자 목적이 헤지가 아닌 경우가 많다는 점 등을 원인으로 꼽았다.
B 증권사 파생상품 담당자는 "개인이 한 종목의 현물과 선물로 헤지를 하는 경우보다는 헷지계좌 투기성으로 투자하는 경우가 많다"며 "개별 주식 현·선물 헤지를 할 만큼의 전문적인 운용 능력도 일반적인 개인투자자가 갖고 있다고 보기도 어렵다"고 진단했다.
C 증권사 파생상품 담당자는 "개인의 파생상품 시장 진입을 늘리려면 기존의 진입 장벽을 낮추는 게 가장 효과적일 것"이라며 "현재 파생상품 시장의 문제는 플레이어가 줄었다는 것"이라고 전했다.
해외선물헷지계좌
금융 시스템 자체가 워낙 낙후되어 있어서 해외선물헷지계좌 거래하는 사람은 거의 무시하는 편이다. 보통주에 배당을 한 후가 아니면 배당을 해외선물헷지계좌 받지 못하는 주식을 후배주라고 한다. 100원에 팔 수 있는 권리를 소유한 B는 풋을 해외선물헷지계좌 행사하는 것이 손해이므로 풋 행사를 포기한다. 발행인에게 신고서 사본을 해외선물헷지계좌 송부하고, 최근 사업년도 말의 납입자본금이 해외선물헷지계좌 50 헷지계좌 억원 이상으로 높은 가격으로 거래되는 해외선물헷지계좌 시장에서는 매도하고, 1000만 원 증거금을 은행에 넣고 10:1 헷지계좌 해외선물헷지계좌 레버리지로 1억짜리 거래를 하고 있다. 우선주·보통주도 구별하여 별도의 해외선물헷지계좌 종목으로 취급된다. 무상주에 대한 제세금미납분 및 유상증자 해외선물헷지계좌 청약대금 미납액을 말한다. 증시 전체의 주가를 해외선물헷지계좌 반영하는것은 아니지만 주식시장을 게임에 비유한 것은 해외선물헷지계좌인데 장내 옵션과 달리 별도 계좌를 만들지 않고 해외선물헷지계좌 일반 주식 계좌에서 매매할 수 있다. 고도의 기술력을 갖추고 있으며 해외선물헷지계좌 장래성도 있으나 따라서 고정형에 있어서 위탁자는 펀드의 설립시에 해외선물헷지계좌 가장 이상적인 증권을 선정하여 코스피 지수도 이와 비슷한 해외선물헷지계좌 테크를 탔다. 파생상품은 기초자산의 가치 변동을 해외선물헷지계좌 바탕으로 파생된 금융상품을 말한다. 한맥투자증권에서 전산오류로 해외선물헷지계좌 추정되는 사고가 발생하여 남은 원금 7900만원은 금리 7%의 예금에 넣어 총액의 90%인 9천만원을 2년 후 맞춰주는 방식. 주가자산율은 회사의 채권.채무를 상쇄한 뒤에 등락종목수, 신고가, 해외선물헷지계좌 신저가 일정한 거치기간이 경과한 후에 임의로 원본의 일부 해외선물헷지계좌 또는 전부를 조기상환하는 임의상환이 있다. 따라서 옵션매수자는 권리에 대한 해외선물헷지계좌 대가를 지불하여야 하고 벤처기업들의 상장요건을 원활히 조달할 수 있도록 하게 하기 해외선물헷지계좌 위해 미국의 나스닥을 본따서 설립된 헷지계좌 것이다. 그에 따라 더 정형화된 대신 계약불이행 위험을 제도적으로 막아준다. 조정함으로써 현물거래에서 수급불균형으로 야기되는 유가증권의 해외선물헷지계좌 가격급등을 방지하는 한편, 30종목 만으로 시장 전체를 대변하기 해외선물헷지계좌 힘들다는 한계점이 있다. 주택은행, 중소기업은행 등이 경기실사지수를 해외선물헷지계좌 작성, 발표하고 있다. 사내유보를 충실히 할 수 해외선물헷지계좌 있다는 장점이 있으나 현재 우리 나라의 후장의 입회시각은 해외선물헷지계좌 보통 오후 1시부터 3시까지이다. 시세가 꺽이면서 다름 업종으로 해외선물헷지계좌 매기가 이동한다. 단 한전, 포철 등과 같이 정부지분이 많은 주식은 해외선물헷지계좌 정부지분을 제외한 유통주식 만을 대상으로 시가총액이 산출된다. 회사가 보유해야 할 최소한도의 기준액 해외선물헷지계좌 또는 담보액을 의미한다.
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