MACD 매매 신호 (발산)
제 9강: MACD의 이해와 응용
위 해당 링크로 들어가 차례대로 공부 하시면 더욱 보탬이 되지 않을까 생각합니다. Moving Average Convergence Divergence (이하 MACD )를 이해하고 어떻게 활용할수 있는지에 대한 강의입니다.
이동평균의 수렴과 확산을 지표화한것이 바로 MACD입니다.
MACD 차트에서는 두개의 선이 있습니다; MACD선과 시그널선.
트레이딩 뷰 기본 설정에서는 MACD선이 파란색 그리고 시그널선이 주황색으로 각각 표기 됩니다.
MACD선과 시그널선은 차트가 진행되면서 교차를 반복합니다.
그 교차들로 우리는 매수와 매도의 시그널을 찾을 수 있습니다.
◎ MACD를 활용한 매매 시그널
MACD선이 시그널선과 간격을 좁히거나 상향 돌파를 할 때
강한 매수 시그널은 0선 아래서의 MACD선의 상방교차
MACD선이 시그널선과 간격을 좁히거나 하향 돌파 할 때
강한 매도 시그널은 0선 위에서의 MACD선의 하방교차
MACD 특성상 가격의 저점과 고점을 잡기에는 조금 부족한 지표이기에 위 설명에서의 간격이 좁혀질때 매매 시그널로 사용할 수 있다는 것은 MACD의 교차를 예측한뒤 매매를 한다면 조금더 수익을 극대화 할 수 있다는 것입니다.
물론 리스크는 더 높아지겠지요.
MACD 또한 다른 지표와 다를 것 없이 보조적으로 사용이 되어야 합니다.
추세를 무시하고 거래량을 무시한 MACD 매매 시그널은 그만큼 신뢰도가 떨어지기 때문입니다.
또한 MACD 매매 시그널을 적극 활용한다면 정확한 고점, 저점을 잡는것이 아닌 무릎에 사서 어깨에 파는 전략이 되겠습니다.
더 나아가 MACD의 신뢰도는 장기 타임 프레임에서 더욱 높기 때문에 단기적인 매매지표 보다는 중장기적인 매매 지표로 활용한다면 더욱 수익을 극대화 할 수 있겠습니다.
MACD와 MACD히스토그램 사용 공략법
장점: 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균기법의 단점인 시차 문제를 극복할 수 있습니다.
MACD는 두 개의 이동평균선의 괴리도가 가장 큰 시점을 찾아내므로 이동평균선이 갖는 후행성을 상당 부분 극복할 수 있습니다.
MACD는 단기 지수이동평균값에서 장기 지수이동평균값을 뺀 차이로 두 이동평균 사이의 관계를 보여주는 지표입니다.
MACD선은 보다 단기적인 의미로, MACD 시그널선(Signal Line)은 보다 장기적인 의미로 해석 가능합니다.
보통 최근 12일 및 26일 또는 12주, 26주)의 완만한 이동평균의 차이를 나타내며 9를 디폴트값으로 사용합니다
음(-)에서 양(+)으로 전환 상승추세 MACD 매매 신호 (발산) 전환
양(+)에서 음(-)으로 전환 하락추세 전환
MACD선(빠른선)이 시그널선(느린선)을 아래에서 위로 상승 돌파(골든크로스) 매수
MACD선(빠른선)이 시그널선(느린선)을 위에서 아래로 하락 돌파할 때(데드크로스) : 매도
MACD선과 시그널선의 교차는 단기이동평균선과 장기 이동평균선의 차이가 최대가 되는 점입니다.
장·단기 이동평균선의 교차가 일어나는 시점의 후행성을 두 이동평균선의 괴리가 최대가 되는 점을 찾음으로써 후행성을 조금이나마 극복할 수 있기에 이를 이용해 교차가 일어날 때 매매를 합니다.
MACD상에서 가격의 중립여역을 설정 : 범위의 설정은 주관적이므로 신중을 기해 범위를 설정합니다.
잘못된 신호가 나왔을 때를 대비해 범위를 설정해 두는 것이 좋습니다.
MACD선의 0선 돌파하는것은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 교차가 일어나고 있다는 의미
MACD히스토그램(Histogram)
MACD를 보완한 지표로 원래의 MACD보다 매수자와 매도자 사이에 힘의 균형을 더 깊이 있게 통찰할 수 있게 합니다.
MACD 히스토그램은 2개의 MACD선 사이의 차이를 도표화한 것입니다.
MACD 히스토그램은 강세장인지 약세장인지를 보여줄 뿐만 아니라, 그 힘이 점차 강해지고 있는지 약해지고 있는지도 보여줍니다.
MACD 히스토그램은 기울기는 인접한 두 막대의 관계에 의해 정의된다.
당일의 막대가 전일의 막대보다 더 높으면 MACD 히스토그램의 기울기는 양(+)이고, 더 낮으면 기울기는 음(-)이다. MACD 히스토그램 기울기가
가격과 같은 방향으로 움직일 MACD 매매 신호 (발산) MACD 매매 신호 (발산) 경우 주가의 추세에 대해서 신뢰도가 높으나 가격과 반대방향으로 움직일 때에는 추세에 대해서 의문을 가져야 합니다.
히스토그램의 전환은 교차신호보다 일찍 나타나서 거래자에게 조기 예고를 합니다.
MACD선이 양의 정렬일 때(빠른 선이 느린 선 위에 있을 때) 이 막대그래프는 제로선의 위에 있고 제로선 아래위로 이 막대그래프가 교차하는 것은 실제 MACD 교차 매수신호 및 매도신호와 일치합니다.
청운의 다락방
오늘은 주식 추세를 보여주는 대표적인 보조지표인 MACD(Moving Average Convergence Divergence)의 원리와 MACD 보는법에 대해 알아볼 텐데요..
MACD는 이평선 분석의 단점을 보완한 지표입니다.
이평선의 경우, 주가의 추세를 보여주는 중요한 지표이기는 하지만..
후행지표라는 단점을 가지고 있습니다.
이를 보완하여 매매의사결정을 좀더 쉽게하기 위해 만들어진 지표가 바로.. MACD 입니다.
MACD는 기본적으로 이평선과 같은 원리로 그려집니다.
다만, 최근과 예전의 주가수준에 있어서 가중치를 다르게 주어(최근 주가에 더 큰 가중치)서 이평선의 후행성을 보완한 것입니다.
MACD는 두개로 구성이 되는데요..
MACD곡선과 시그널 곡선입니다. 이 두가지 지표를 통해 주식 매매 시기를 찾는 것입니다.
- MACD곡선 : 단기 이평선(12일) - 장기 이평선(26일)
- 시그널곡선 : N일(9일) 동안의 MACD 지수 이동평균
여기서, 대부분의 HTS에서는 MACD곡선에서 이평선의 날짜와 시그널 곡선의 N일을 지정할 수 있습니다.
MACD 보는법, 그리고 활용법
MACD는 위의 MACD곡선과 시그널 곡선을 활용하여 주가의 추세를 가늠하고 매매타이밍을 잡을 수 있습니다.
- MACD곡선이 시그널 곡선 위에 있을 때 : 추세 상승기
- MACD곡선이 시그널 곡선 아래에 있을 때 : 추세 하락기
또한, 두가지 지표의 엇갈림 시기를 통해 매매신호를 포착할 수 있습니다.
MACD도 골든크로스, 데드크로스가 있는 것이죠..
- MACD곡선이 시그널곡선을 상향돌파시(즉, 골든크로스) : 매수신호
- MACD곡선이 시그널곡선을 하향돌파시(즉, 데든크로스) : 매도신호
아래는 Kodex200 지수와 MACD를 넣은 것인데요..
이평선이 좀 뒤에 나타나는 것에 비해, MACD는 상대적으로 앞서서 나타나는 것을 볼 수 있습니다.
간단하게 추세 보조지표인 MACD보는법과 원리 등에 대해 알아봤는데요..
하지만, MACD지표 하나만 보고 매매의사결정을 내리는 것은, 다소 부족한 면이 있죠..
MACD도 이평선과 마찬가지로 거래량이 반영되는 것은 아니기 때문에.. 의사결정을 내리실 때에는 거래량도 꼭!! 참조하시길.. 권해 드리고 싶습니다. ^^
위기는기회다
지난번 포스팅때 엔벨로프 / RSI / CCI / 스토캐스틱을 이용한 매매법을 알려 드렸습니다.
이번 포스팅은 MACD 라는 보조지표를 활용한 매매법에 대하여 설명드리겠습니다.
일단 차트에 아무것도 남기지 않고 모두 삭제한 상태입니다.
기본 차트는 거래량 지표와 가격이동평균선 (5,10,20,60,120일)이 표시 되어 있는데 이것도 삭제하였습니다.
기술적지표 -> 추세지표 -> MACD를 클릭합니다.
그럼 아래 보조 지표가 생깁니다.
초기 설정값을 그대로 사용합니다.
신호검색 -> MACD 매매 신호 (발산) MACD-sig와 골든크로스 / 데드크로스 둘다 선택합니다.
그럼 캔들에 화살표가 생깁니다.
신호검색도 지표변수를 수정하지 않고 그대로 사용합니다.
강세/약세도 적용이 가능하나 신호검색과 중복되며, 보기가 좋지 않아 표시하지 않습니다.
이렇게 하면 셋팅이 끝납니다.
MACD는 단기 지수 이동 평균 값에서 장기 지수 이동 평균값을 뺀 차이로 두 이동 평균 사이의 관계를 보여 주는 지표이다.
signal을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도
장점: 빠른 매수도 신호 , 단점: 속임형이 많음
0을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도
장점: 교차점 활용보다 속임이 적다,
단점: 후행성 존재. 다른 지표와의 활용이 필요하다.
본 지표는 단독으로 사용하기에는 리스크가 있으며, 지난번 포스팅하였던 스토캐스틱, RSI 등과 함께 사용하시면 신뢰도가 상승합니다.
삼성전자 차트를 예시로 설명드리겠습니다.
차트에 매수타점과, 매도타점을 표시하였습니다.
보조지표에 오실레이터 캔들이 청색구간에서 매수구간이며
보조지표에 오실레이터 캔들이 적색구간에서 매도구간입니다.
신호검색(화살표)이 뜬 뒤에 매수하면 속임수가 많습니다.
신호검색(화살표)가 뜨는 시점은 MACD선(적색선)이 시그널선(자주색)을 MACD 매매 신호 (발산) 돌파할때 나타납니다.
오실레이터 음봉 캔들이 저점을 찍고 줄어드는 시점에 분할로 매수하고
오실레이터 양봉 캔들이 고점을 찍고 줄어드는 시점에 분할로 매도하는 방법입니다.
단, 주의해야 할점은 캔들감소만 확인하는것이 아니라 MACD선(적색선)을 함께 확인하셔야 합니다.
상기 차트를 예시로 보시면 적색캔들 영역에서 오실레이터 캔들은 감소하였으나 MACD선이 정배열 또는 하락으로 바뀌지 않았습니다. 그럴 경우 매도가 아닙니다.
오실레이터 캔들이 줄어들면서 MACD선도 정배열 또는 하락으로 추세 전환할때가 매도 타점입니다.
본 종목은 스윙투자할때 다른 기법과 함께 사용하시면 도움이 되실겁니다.
그리고 보조지표만 활용해서 매매하시면 절대 안됩니다. 보조지표는 단순히 기술적으로 보는 것이며 재료, 재무, 수급, 이슈 등을 전부 고려하여 매매하셔야 합니다.
MACD, MACDOSC 주식 보조지표의 차트 매매법과 장점 및 단점
Gerald Appel(제럴드 아펠)의 Different MACDs for Buys and Sell Signals라는 논문을 통해 소개된 MACD 매매법, Tomas Aspray(토마스 아스프레이)에 의해 개발된 MACDOSC 매매법 이렇게 2가지 매매법은 현재에도 많은 투자자들이 활용하고 있는 MACD 매매 신호 (발산) 매매 방법입니다. 오늘은 주가의 방향성과 추세를 알 수 있는 MACD와 MACDOSC를 마스터하는 시간을 가지겠습니다.
MACD, MACDOSC란?
1. MACD, MACDOSC?
MACD와 MACD Oscillator( MACDOSC) 는 Moving Average, Convergence, Divergence, Oscillator의 앞 글자를 따서 만든 지표로 이동평균선의 수렴과 확산의 움직임(진동)을 나타내는 추세 보조지표입니다.
MA : Moving Average : 이동 평균선
C : Convergence : 수렴
D : Divergence : 확산
OSC : Oscillator : 진동자, 발진기(여기서는 진동 또는 파동이라고 생각하시면 이해가 빠르실 겁니다.)
쉽게 설명하면 MACD는 단기 이동평균선에서 장기 이동평균선을 뺀 값이며, MACDOSC는 MACD선과 MACD Signal의 이격차를 막대그래프로 나타낸 것입니다. 아마 이해하시기 어려우실 겁니다. 지금은 대략 이런 뜻이구나 하고 넘어가시길 바랍니다. 본문 하단의 그림과 글을 읽다 보시면 감이 오니 너무 걱정하지 마세요.
MACD와 MACDOSC 설정 사진
HTS나 MTS의 차트 설정에서 MACD, MACDOSC 버튼을 누르면 위 그림과 같이 차트 하단에 나타나실 겁니다. 사진 왼쪽 상단을 보시면 "MACD Oscillator 12, 26, 9 MACD 시그널" 문구가 있습니다.
MACD Oscillator 12, 26, 9 : MACD Oscillator 단어의 뜻은 현재 MACDOSC 차트를 보고여 주고 있다는 의미이며, 12, 26, 9는 특정 일수를 의미합니다. 12 는 단기 이동평균선의 기간, 26 은 장기 이동평균선의 기간, 9 는 MACD 지수 이동평균선의 기간을 의미합니다.
- MACD는 단기 (12일) 이동평균선에서 장기 (26일) 이동평균선을 뺀 값
MACD(주황색) : MACD의 글씨가 주황색으로 되어 있습니다. 위 그림에서도 주황색 선들이 보이는데, 이것이 MACD 선을 나타내는 것입니다.
시그널(보라색) : 시그널이란 단어의 글씨가 보라색으로 되어 있습니다. 위 그림에서도 보라색 선들이 보입니다. 이것이 MACD Signal 선을 나타내는 것입니다.
*설정에 따라서 선들의 색깔이 다르니, 꼭 글씨들의 색깔을 확인하시길 바랍니다.
혹시 단기 이평선과 장기 이평선에 대해서 모르신다면 하단 링크를 통해서 꼭 숙지하시고 이 글을 읽어 보시길 바랍니다.
[주식 차트] 주식 이동평균선이란? :: 5일선, 20일선, 60일선, 120일선
저번 시간에 차트의 MACD 매매 신호 (발산) 기본인 캔들에 대한 양봉과 음봉에 대해서 알아보았습니다. 이번 시간에는 이동평균선에 대해서 알아보는 시간을 가지겠습니다. 1. 이동평균선 차트에서 중요한 것은 "지지"
MACD 지표 조건 설정
MACD 차트에서 단기이동평균선, 장기이동평균선, MACD Signal의 기간을 변경할 수 있습니다. 일반적으로 MACDOSC 차트 안에 있는 각종 지표들을 더블 클릭하시면 MACD 매매 신호 (발산) 위 그림과 같이 설정할 수 있는 창이 나옵니다. "Short" 는 단기이동평균선을 며칠로 할 것인지? "Long" 은 장기이동평균선을 며칠로 할 것인지? "Signal" 은 MACD 지수이동평균선을 며칠로 할 것인지를 의미합니다. 초보자분들은 12, 26, 9를 기본으로 하여 분석하시길 바랍니다.
2. MACD
MACD란
MACD는 단기(12일)지수 이동평균선에서 장기(26일) 지수이동평균선을 뺀 값입니다. 그림 1.1을 보시면 상승국면과 하락 국면이 나누어져 있는데, 이 그림들을 확대해서 보겠습니다. 그림 1-2의 MACD 선(주황색 선)들을 집중해서 보겠습니다. 주황색 선들이 기준선 0점을 지나는 시점을 MACD에서는 상승 구간 이라고 정의합니다. 그림 1-3의 경우에는 MACD선이 기준선 0점 아래로 내려가기 때문에 하락 구간 이라고 정의합니다.
MACD 골든크로스, 데드크로스
MACD 선은 단기 이평선에서 장기이평선을 뺀 MACD 매매 신호 (발산) 값이라고 하였습니다. 즉, MACD선이 기준선 0을 넘어 상승한다는 의미는 단기이평선이 장기이평선을 지나쳐서 상승한다는 의미이죠. 그럼 이것은 정말 잘 알고 있는 골든 크로스 입니다. 반대로 MACD 매매 신호 (발산) MACD선이 기준선 0점 아래로 하락한다면? 단기이평선 값이 장기 이평선보다 하락하는 의미이기 때문에 데드 크로스 의 의미를 가지게 됩니다.
MACD선을 간단히 정리하면, 단기 이평선(12일)과 장기 이평선(26일)의 골든크로스와 데드크로스를 본다는 의미로 정리할 수 있겠습니다.
- HTS나 MTS에서 단기 이평선과 장기 이평선의 기간을 임의로 수정할 수 있으나, 대부분의 기본 설정은 12일과 26일입니다.
- 초보자분들은 12일, 26일 설정을 그대로 하시길 바랍니다.
3. MACD Signal
MACD Signal이란
이번에는 MACD Signal에 대해서 알아보겠습니다. Signal선은 9일(N일)의 MACD 지수 이동평균선을 의미합니다 . 이것도 설정에서 임의로 기간을 설정할 수 있습니다. MACD Signal선을 볼 때에는 MACD선을 지나쳐 상승하는지? 아니면 반대로 하강하는지? 이 2가지만 보시면 됩니다. 그림 2-2에서 MACD Signal선(보라색 선)과 MACD선(주황색 선)이 서로 교차한 후 MACD Signal선(주황색선)이 상승하고 있는데, 이 부분이 바로 매수 시점 입니다. 그림 2-3에서는 MACD Signal선(보라색 선)과 MACD 매매 신호 (발산) MACD 매매 신호 (발산) MACD선(주황색 선)이 교차한 후 MACD Signal선(주황색선)이 하락하고 있습니다. 이 부분이 바로 매도 시점 입니다.
MACD Signal 빠른 매수, 매도 시점
MACD Signal선은 MACD선보다 더 빠르게 매도/매수 시점을 알려주는 장점이 있습니다. 그림 3-1을 보시면 MACD Signal선과 MACD선의 교차 시점이 MACD선 기준선 0점을 지나 상승하는 시점보다 더 빠른 것을 보실 수 있습니다. 그림 3-2의 경우도 동일하게 MACD Signal 매매법이 더 빠른 매도 시점을 알려주는 것을 아실 수 있습니다.
4. MACDOSC
MACDOSC란
MACDOSC는 MACD 선에서 MACD Signal 선을 뺀 값입니다. MACD선(주황색 선)이 MACD Signal(보라색 선)보다 더 위에 있다면 양봉(빨간색)으로 나타나며, 아래에 있다면 음봉(파란색)으로 나타납니다. 또한 뺀 값의 크기에 따라 양봉/음봉의 길이가 길거나 짧습니다. 보통 MACSOSC선은 양봉 또는 음봉의 길이가 반전되는 시점을 이용하여 매수/매도를 하며, 단독으로 분석하여 투자되지 않고 보조 지표로 많이 사용됩니다. 이 부분은 예제 풀이에서 더 자세히 설명하도록 하겠습니다.
5. 예제를 통한 문제 풀이
MACD 매수, 매도 시점 예제
먼저 MACD 선을 이용한 매매법 예제 를 풀어보겠습니다. 그림의 왼쪽 하단에 빨간색 네모칸을 보시면 MACD선(주황색 선)이 기준선 0선을 넘어가네요. 바로 이때가 매수 시점 이 되겠습니다. 중간에 단기 조정이 있었지만 아직까지는 MACD 선이 0점 아래로 하락하지 않았으며, 추세선(검정색 선)을 보았을 때 문제가 없어 보입니다. 계속 버텨봅니다. 3개월 정도 지나서 MACD 선이 기준선 0선 아래로 내려가려는 모습이 보입니다(오른쪽 빨간색 네모칸 참조). 이때가 바로 매도 시점 입니다.
MACD Signal 매도, 매수 시점 예제
이번엔 MACD Signal을 이용한 매매 예제 입니다. MACD 매매 예제 그림과 동일한 그림이니 참고하세요. 그림의 하단 왼쪽에 있는 화살표를 보시면 MACD선이 MACD Signal선을 넘어서 상승하는 것이 보입니다. 이때가 바로 매수 시점 입니다. 중간에 주가 조정으로 인하여 MACD선이 MACD Signal 아래 방향으로 교차하는 상황이 여러 번 발생합니다. 이때 매도를 한 사람이 어느 정도 있을 것 같습니다. 추세선 분석과 같이 했다면 위 그림과 같이(왼쪽에서 3번째 화살표) 매도 시점 을 잡아서 매도했을 거라고 생각됩니다.
MACDOSC 매도, 매수 시점 예제
MACDOSC 분석에서는 주로 반등을 이용한 매매 방법 을 사용합니다. 매수 타이밍이란 적은 부분을 보시면 파란색 봉의 길이가 점점 줄어드는 것을 보실 수 있습니다. 이때가 매수 타이밍 입니다. 매수하고 나서 예상대로 파란색 봉이 점점 줄어들어, 빨간색 양봉이 나오기 시작합니다. 빨간색 양봉의 길이가 길어지다가 점점 줄어드는 모습이 보이네요. 이때가 바로 매도 타이밍 입니다.
MACD, MACD Signal, MACDOSC 매수, 매도 시점 총정리
예제 3가지를 풀어보았습니다. 간단히 각각의 매매법의 매수/매도 시점을 정리하였으니 꼭 암기하시고 이해하시기 바랍니다. 이제 각각의 매매기법의 장점과 단점에 대해서 알아보겠습니다.
6. 장점과 단점
MACD 장점과 단점
MACD의 장점과 단점 입니다. 이 매매법은 MACD Signal에 비해 매수/매도 타이밍이 한 템포 느리기 때문에 무릎에서 매수하고 어깨에서 매도하게 됩니다. 하지만 거짓 신호일 확률이 매우 적기 때문에 안정적으로 매매하시려는 분들이 자주 사용하는 방법입니다.
MACD Signal 장점과 단점
MACD Signal의 장점과 단점 입니다. 여러 번 말했듯이 MACD Signal은 MACD 보다 더 빠른 반응성을 보이기 때문에 무릎 아래에서 매수하고 머리에도 매도할 수 있는 기법입니다. 하지만 위 그림과 같이 거짓 신호들이 많기 때문에 어느 정도 차트 분석 숙련자가 되어야 사용 가능할 것으로 보입니다.
MACDOSC 장점과 단점
MACDOSC의 장점과 단점 입니다. MACD OSC가 MACD Signal보다 더 빠른 매수 타이밍을 보입니다. 하지만 이는 거짓 신호가 많다는 의미입니다. 위 그림에서는 거짓 신호가 여러 번 보이는데, 여러분도 보이시나요?
오늘 MACDOSC와 MACD에 대해서 알아보았습니다. 주식에는 정말 여러 가지 지표, 분석 방법이 있습니다. 여러 가지 분석법, 지표들이 한 가지 답안을 줄까요? 절대로 아닙니다. 주식을 정말 잘하고 싶다면 한가지 지표를 100까지 마스터하시길 바랍니다. 한 가지 지표를 마스터하시면 나머지 지표 분석도 자연스럽게 따라오게 됩니다. 참고로 제가 아시는 주식 고수분이 있는데, 이분도 지표를 많이 사용해봐야 2~3개라고 합니다. 그럼 모두 성투되시길 바랍니다.
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